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Medientyp: E-Artikel Titel: Portfolio optimization with wealth-dependent risk constraints Beteiligte: Escobar, Marcos [VerfasserIn]; Wahl, Markus [VerfasserIn]; Zagst, Rudi [VerfasserIn] Erschienen: 2022 Erschienen in: Scandinavian actuarial journal ; 2022(2022), 3, Seite 244-268 Sprache: Englisch DOI: 10.1080/03461238.2021.1962962 ISSN: 1651-2030 Identifikator: Schlagwörter: Asset liability management ; convex duality theory for portfolio constraints ; regulatory constraints ; Solvency II ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang