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Medientyp: Buch Titel: Nonlinear time series models in empirical finance Beteiligte: Franses, Philip Hans [VerfasserIn]; Dijk, Dick van [VerfasserIn] Erschienen: Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2000 Ausgabe: 1. publ. Weitere Titel: Umfang: XVI, 280 S; graph. Darst., Tab; 25 cm Sprache: Englisch ISBN: 0521770416; 0521779650 Entstehung: RVK-Notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen QH 330 : Angewandte Ökonometrie Schlagwörter: Rentabilität > Kapitalanlage > Nichtlineare Zeitreihenanalyse Zeitreihenanalyse > Finanzmathematik Anmerkungen: Literaturverz. S. 254 - 271 Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke Provenienzangaben:
Bereichsbibliothek DrePunct Signatur: QH 330 F835 Barcode: 10259874 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Ökonometrie erfragen.