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Medientyp: Buch Titel: Nonlinear time series models in empirical finance Beteiligte: Franses, Philip Hans [VerfasserIn]; Dijk, Dick van [VerfasserIn] Erschienen: Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2004 Ausgabe: Reprinted Enthält: Umfang: XVI, 280 S; graph. Darst; 25 cm Sprache: Englisch ISBN: 0521770416; 0521779650 Entstehung: RVK-Notation: QH 320 : Methoden der Ökonometrie QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen SK 980 : Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie SK 845 : Sequentialanalyse, Zeitreihenanalyse Schlagwörter: Rentabilität > Kapitalanlage > Nichtlineare Zeitreihenanalyse Zeitreihenanalyse > Finanzmathematik Anmerkungen: Provenienzangaben:
Bereichsbibliothek DrePunct Signatur: QH 320 F835 Barcode: 31421656 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Ökonometrie erfragen.