- Nachgewiesen in: Sächsische Bibliografie
> Verlagsreihe
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2016/1:
Marktkonsistente Bewertungen für Versicherungen (Immersion und partielle Immersion) : Kurzvorlesung vom Juni 2016 an der Technischen Universität Dresden Karl-Theodor Eisele
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, [2016]
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2012,2:
Zur Exaktheit der Standardformel Sebastian Fuchs, Alexander Ludwig u. Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2012
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2012,1:
Biased loss prediction caused by aggregation Sebastian Fuchs
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2012
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2011,1:
Marginal-sum equations and related fixed-point problems Siegfried Dietze; Thomas Riedrich and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2011
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2010,1:
Calendar year reserves in the multivariate additive model Alexander Ludwig and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2010
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2009,1:
Linear models in loss reserving Alexander Ludwig, Christiane Schmeißer and Katrin Thänert
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2007,4:
Marginal-sum equations in motor liability insurance Klaus Th. Hess
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,1:
The Bornhuetter-Ferguson principle by Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,2:
Prediction in the linear model under a linear constraint Kathrin Kloberdanz and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,5:
Poisson approximation for point processes Egbert Dettweiler
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,6:
A note on the seperation method Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,3:
A note on the decomposition of a random sample size Klaus Th. Hess
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2006,4:
Multivariate counting processes by Mathias Zocher
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2006
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2006,2:
Methods and models of loss reserving based on run-off triangles a unifying survey Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2006
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2006,1:
On the solution of marginal-sum equations by Siegfried Dietze; Thomas Riedrich and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2006
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2006,3:
Optimal and additive loss reserving for dependent lines of business by Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2006
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2005,3:
Multivariate chain-ladder Carsten Pröhl and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,5:
Prediction for risk processes Egbert Dettweiler
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,2:
Loss reserving and Hofmann distributions Klaus D. Schmidt and Mathias Zocher
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,1:
Optimal reinsurance in the variance model Matthias Bork and Klaus D. Schmidt
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,6:
Multivariate loss prediction in the multivariate additive model Klaus D. Schmidt and Mathias Zocher
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,4:
On the construction of point processes Egbert Dettweiler
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2004,3:
Optimal quota share reinsurance for dependent lines of business Klaus D. Schmidt
Dresden: Professoren des Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,4:
On Hipp's compound Poisson approximations via concentration functions Bero Roos
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2004
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2004,2:
Optimal premium plans for reinsurance with reinstatements Klaus Th. Hess and Klaus D. Schmidt
Dresden: Professoren des Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,5:
On the distributional scope of Black-Scholes formula Antonio F. Gualtierotti
Dresden: Professoren des Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,1:
My-Delta-efficient assets in an arbitragefree market Elke Hörnstein; Benjamin Novok-Rostás and Klaus D. Schmidt
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2004
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2003,4:
On the covariance of monotone functions of a random variable Klaus D. Schmidt
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2003
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2003,3:
On the decomposition of mixed poisson processes Klaus T. Hess
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2003
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2003,5:
Dual optimization of linear and quadratic forms Klaus D. Schmidt
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2003
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2003,1:
Claim number processes having the multinomial property Klaus D. Schmidt and Mathias Zocher
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2003
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2003,2:
Multivariate mixed poisson processes and the dependence of their coordinates Mathias Zocher
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2003
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2002,1:
Some principles of prediction Klaus D. Schmidt
Dresden: Inst. für Mathematische Stochastik, 2002
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2002,3:
An empirical central limit theorem for exchangeable random variables Klaus Th. Hess
Dresden: Inst. für Mathematische Stochastik, 2002
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2002,2:
Some principles of decision theory Klaus D. Schmidt
Dresden: TU, Inst. für Mathematische Stochastik, 2002
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2001,2:
An extension of Panjer's recursion Klaus Th. Hess, Anett Liewald and Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2001
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2001,3:
Estimation of the mean under vague prior information Klaus Th. Hess
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2001
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2001,1:
Zur Geschichte der Versicherungsmathematik an der TU Dresden bis 1945 Waltraud Voss. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Professoren des Inst. für Math. Stochastik, 2001
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2000,1:
Random partitions of samples Klaus Th. Hess
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2000
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2000,3:
A comparison of models for the chain ladder method Klaus Th. Hess and Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2000
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2000,4:
Ausgleichsverfahren für Kopfschäden Klaus Th. Hess
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2000
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2000,2:
A note on the overdispersed Poisson model Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 2000
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1999,2:
Versicherungsmathematik Grundlagen Klaus D. Schmidt
Dresden: TU, Institut für Mathematische Stochastik, 1999
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1999,1:
A note on poisson renewal processes Klaus Th. Hess and Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 1999
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1999,3:
Grossing-up, chain-ladder and marginal-sum estimation Holger Lorenz and Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 1999
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1999,4:
A bibliograph on loss reserving Klaus D. Schmidt
Dresden: Institut für Mathematische Stochastik, 1999
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1998,3:
Conditional zero one laws Klaus Th. Hess
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,4:
Stop loss order revisited Klaus D. Schmidt
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,2:
Prediction in the linear model: a direct approach Klaus D. Schmidt
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 1998
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1997,2:
Chain ladder prediction and asset liability management Klaus D. Schmidt
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 1998
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1998,1:
Unconditional credibility Klaus D. Schmidt
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 1998
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1997,1:
Chain ladder, marginal sum and maximum likelihood estimation Klaus D. Schmidt and Angela Wünsche. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,2:
Chain ladder prediction and asset liability management Klaus D. Schmidt. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1996,2:
Versicherungsmathematik: Prognosen, Formeln und Modelle Klaus D. Schmidt. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1996
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1996,3:
Non-optimal prediction by the chain ladder method Klaus D. Schmidt
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1996
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1995,1:
Thinning of risk processes Klaus Th. Hess, Wolfgang Macht and Klaus D. Schmidt
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1995,2:
Decomposition of risk processes Tobias Franke and Wolfgang Macht
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1995,3:
Superposition of risk processes Wolfgang Macht and Klaus D. Schmidt
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995