Do correlated defaults matter for CDS premia?: an empirical analysis

Medientyp: Buch
Titel: Do correlated defaults matter for CDS premia? : an empirical analysis
Beteiligte: Koziol, Christian [Verfasser:in]; Koziol, Philipp [Verfasser:in]; Schön, Thomas [Verfasser:in]
Erschienen: Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2014
Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2014021
Umfang: 40 S.; graph. Darst
Sprache: Englisch; Deutsch
ISBN: 9783957290540
RVK-Notation: QK 900 : Allgemeines
Schlagwörter: Arbeitspapier ; Graue Literatur
Entstehung:
Anmerkungen: Online-Ausg.: http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Discussion_Paper_1/2014/2014_09_01_dkp_21.pdf?__blob=publicationFile. - http://hdl.handle.net/10419/102298 =X Download aus dem Internet, Stand: 22.09.2014
Text engl., Zsfassung in dt. u. engl. Sprache
Text engl., Zsfassung in dt. und engl. Sprache
Weitere Bestandsnachweise
0 : Deutsche Bundesbank: Discussion paper

Do correlated defaults matter for CDS premia?