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Medientyp: E-Artikel Titel: Markovian processes, two-sided autoregressions and finite-sample inference for stationary and nonstationary autoregressive processes Beteiligte: Dufour, Jean-Marie; Torrès, Olivier Erschienen: Elsevier BV, 2000 Erschienen in: Journal of Econometrics Sprache: Englisch DOI: 10.1016/s0304-4076(00)00026-9 ISSN: 0304-4076 Schlagwörter: Applied Mathematics ; Economics and Econometrics Entstehung: Anmerkungen: