• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Markovian processes, two-sided autoregressions and finite-sample inference for stationary and nonstationary autoregressive processes
  • Beteiligte: Dufour, Jean-Marie; Torrès, Olivier
  • Erschienen: Elsevier BV, 2000
  • Erschienen in: Journal of Econometrics
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.1016/s0304-4076(00)00026-9
  • ISSN: 0304-4076
  • Schlagwörter: Applied Mathematics ; Economics and Econometrics
  • Entstehung:
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