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Shimizu, Kenichi [VerfasserIn]

Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models - [1. ed.]

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Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2010

Erschienen in: Vieweg + Teubner research
Maercker, Gisela [VerfasserIn]

Statistical inference in conditional heteroskedastic autoregressive models - [Als Ms. gedr.]

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Aachen: Shaker, 1997

Erschienen in: Berichte aus der Mathematik
Gouriéroux, Christian [VerfasserIn]

ARCH models and financial applications

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New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1997

Erschienen in: Springer series in statistics
Wagner, Niklas [VerfasserIn]

A market model with time-varying moments and results on Neuer Markt stock returns

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Dresden: Technische Universität, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2001

Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2001,53
Schmitt, Christian [VerfasserIn]

Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität

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1999
Straumann, Daniel [VerfasserIn]

Estimation in conditionally heteroscedastic time series models

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Berlin; Heidelberg: Springer, 2005

Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181
Hafner, Christian M. [VerfasserIn]

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility

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Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1998

Erschienen in: Contributions to economics
Mihai, Mihnea-Stefan [VerfasserIn]

Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen

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Aachen: Shaker, 2005

Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft
Andres, Peter [VerfasserIn]

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen

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Lohmar; Köln: Eul, 1998

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
Schweimayer, Gerhard [VerfasserIn]

Risikomanagement mit Makroderivaten auf Basis zeitdiskreter stochastischer Prozesse

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Aachen: Shaker, 2003

Erschienen in: Berichte aus der Betriebswirtschaft
Chorro, Christophe [VerfasserIn]; Guégan, Dominique [VerfasserIn]; Ielpo, Florian [VerfasserIn]

A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2015
Schmidt, Michael [VerfasserIn]

Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 105
Kost, Stefan [VerfasserIn]

Dynamically generated multi-modal application interfaces

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2006
Brännäs, Kurt [VerfasserIn] ; Nordman, Niklas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An alternative conditional asymmetry specification for stock returns

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Munich: Univ., Center for Economic Studies, 2001

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 448
Gonçalves, Sílvia [VerfasserIn]; Kilian, Lutz [VerfasserIn]

Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl.
Edelmann, Ralf [VerfasserIn]

Volatility of the German stock market : evidence from 1960 - 1994

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Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2000

Erschienen in: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 317
Kaehler, Jürgen [HerausgeberIn]; Kugler, Peter [HerausgeberIn]

Econometric analysis of financial markets

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Heidelberg: Physica-Verl., 1994

Erschienen in: Studies in empirical economics
Xekalaki, Evdokia [VerfasserIn]; Degiannakis, Stavros [VerfasserIn]

ARCH models for financial applications

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Chichester: Wiley, 2010
Andersen, Torben [HerausgeberIn]; Davis, Richard A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kreiß, Jens-Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mikosch, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Davis, Richard Alan [HerausgeberIn]; Kreiß, Jens-Peter [HerausgeberIn]; Mikosch, Thomas [HerausgeberIn]

Handbook of financial time series

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Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Mittnik, Stefan [VerfasserIn]

Stable paretian models in finance

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Chichester; Weinheim [u.a.]: Wiley, 2000

Erschienen in: Series in financial economics and quantitative analysis

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