Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility

Medientyp: Buch; Hochschulschrift
Titel: Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility
Beteiligte: Hafner, Christian M. [VerfasserIn]
Erschienen: Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1998
Erschienen in: Contributions to economics
Umfang: XIX, 222 S.; graph. Darst
Sprache: Englisch
ISBN: 379081041X
RVK-Notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen
QM 331 : Wechselkurse, Devisenmarkt
Schlagwörter: Nichtlineare Zeitreihenanalyse > Volatilität > ARCH-Prozess > Nichtparametrisches Modell > Kapitalmarkttheorie > Wechselkurs
Entstehung:
Hochschulschrift: Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1996
Anmerkungen:

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