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Beaulieu, Marie-Claude [VerfasserIn]; Dufour, Jean-Marie [VerfasserIn]; Khalaf, Lynda [VerfasserIn]

Testing mean-variance efficiency in CAPM with possibly non-gaussian errors : an exact simulation-based approach

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2003

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2003,1,engl.
Ulschmid, Christoph [VerfasserIn]

Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt

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Frankfurt am Main; Berlin [u.a.]: Lang, 1994

Erschienen in: Europäische Hochschulschriften / 5 ; 1602
Warfsmann, Jürgen [VerfasserIn]

Das Capital Asset Pricing Model in Deutschland : univariate und multivariate Tests für den Kapitalmarkt

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 1993

Erschienen in: DUV ; Wirtschaftswissenschaft
Fabozzi, Frank J. [VerfasserIn]; Focardi, Sergio M. [VerfasserIn]; Kolm, Petter N. [VerfasserIn] ; Focardi, Sergio M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Financial modeling of the equity market : from CAPM to cointegration

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Hoboken, N.J.: Wiley, c 2006

Erschienen in: The Frank J. Fabozzi series
Bungert, Michael [VerfasserIn]

Termination of price wars : a signaling approach - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2003

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Rieck, Christian [VerfasserIn]

Märkte, Preise und Koordinationsspiele : theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Zusammenhang von Preis und Wert ; mit 28 Tabellen

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Heidelberg: Physica-Verl., 1998

Erschienen in: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge ; 157
Knif, Johan [VerfasserIn]

Parameter variability in the single factor market model : an empirical comparison of tests and estimation procedures using data from the Helsinki stock exchange

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Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters, 1989

Erschienen in: Commentationes scientiarum socialium ; 40
Ruppert, David [VerfasserIn]

Statistics and finance : an introduction

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New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004

Erschienen in: Springer texts in statistics
He, Ai [VerfasserIn] ; Huang, Dashan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhou, Guofu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An Economic Specification Test of Asset Pricing Models with A Large Number of Assets

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https://ssrn.com/abstract=3143752

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Weitz, Sebastian Georg [VerfasserIn]

Analyse von Contingent Convertible Bonds

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https://d-nb.info/1215568797/34

kostenfrei

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Tübingen: Universitätsbibliothek Tübingen, 2020
Benfratello, Luigi [VerfasserIn]; Piacenza, Massimiliano [VerfasserIn]; Sacchetto, Stefano [VerfasserIn]

Taste or reputation: what drives market prices in the wine industry? Estimation of a hedonic model for Italian premium wines

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2009
Balduzzi, Pierluigi [VerfasserIn]; Robotti, Cesare [VerfasserIn]

Minimum-variance kernels, economic risk premia, and tests of multi-beta models

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http://hdl.handle.net/10419/100899

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Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2001
Hoechle, Daniel [VerfasserIn]; Schmid, Markus M. [VerfasserIn]; Zimmermann, Heinz [VerfasserIn]

Correcting alpha misattribution in portfolio sorts - [This version: June 2018]

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https://www.alexandria.unisg.ch/254085/1/17_17_Schmid%20et%20al_Correcting%20Alpha%20Misattribution%20in%20Portfolio%20Sorts.pdf

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St. Gallen: School of Finance, University of St. Gallen, June 2018

Erschienen in: Universität St. Gallen: Working papers on finance ; 20171700
Koziol, Christian [VerfasserIn]; Weitz, Sebastian Georg [VerfasserIn]

Does model complexity improve pricing accuracy? : the case of CoCos

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2021

Erschienen in: Review of derivatives research ; 24(2021), 3 vom: Okt., Seite 261-284
Koziol, Christian [VerfasserIn]; Weitz, Sebastian [VerfasserIn]

Does model complexity improve pricing accuracy? The case of CoCos

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New York, NY: Springer US, 2021
Galea, Manuel [VerfasserIn]; Cademártori Rosso, David [VerfasserIn]; Curci, Roberto [VerfasserIn]; Molina, Alonso [VerfasserIn]

Robust inference in the capital asset pricing model using the multivariate t-distribution

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Basel: MDPI, 2020
Liao, Yuan [VerfasserIn]; Todorov, Viktor [VerfasserIn]

Changes in the Span of Systematic Risk Exposures

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https://ssrn.com/abstract=4354011

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[S.l.]: SSRN, 2023
Malamud, Semyon [VerfasserIn]; Trojani, Fabio [VerfasserIn]

Variance covariance orders and median preserving [spreads]

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https://ssrn.com/abstract=1392728

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Genève: Swiss Finance Inst., 2009

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2009,13
Gospodinov, Nikolaj [VerfasserIn]; Kan, Raymond [VerfasserIn]; Robotti, Cesare [VerfasserIn]

Too good to be true? Fallacies in evaluating risk factor models

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http://hdl.handle.net/10419/200517

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Atlanta, Ga.: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2017
Gospodinov, Nikolay [VerfasserIn]; Kan, Raymond [VerfasserIn]; Robotti, Cesare [VerfasserIn]

Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models

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http://hdl.handle.net/10419/70695

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Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2011

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