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  5. Bielecki, Tomasz R. [VerfasserIn]; Rutkowski, Marek [VerfasserIn]

    Credit risk : modeling, valuation and hedging

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    Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2002

    Erschienen in: Springer finance

  6. Eggersglüß, Sven [VerfasserIn] ; Feld, Lars P. [AkademischeR BetreuerIn]; Feld, Lars P. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lütkebohmert, Eva [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät

    Macroeconomics and term structure of interest rates

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    Freiburg: Universität, 2022

  7. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; López, José A. [VerfasserIn]; Mussche, Paul L. [VerfasserIn]

    International evidence on extending sovereign debt maturities

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2021

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 2021,19

  8. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; López, José A. [VerfasserIn]; Mussche, Paul L. [VerfasserIn]

    Extrapolating long-maturity bond yields for financial risk measurement

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2018

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 20180900

  9. Eggersglüß, Sven [VerfasserIn]

    Macroeconomics and term structure of interest rates : integrated framework, uncertainty and forecasting

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    Freiburg i. Br., WS 2020/21

  10. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

    Quantitative easing, bond risk premia and the exchange rate in a small open economy

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    Stockholm: Sveriges Riksbank, April 2024

    Erschienen in: Sveriges Riksbank: Sveriges Riksbank working paper series ; 434

  11. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

    Quantitative easing, bond risk premia and the exchange rate in a small open economy - [This version: April 4, 2024]

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, [2024]

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 2024,13

  12. Brace, Alan [VerfasserIn]; Gellert, Karol [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    SOFR term structure dynamics : discontinuous short rates and stochastic volatility forward rates

    Aufsätze
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    2024

    Erschienen in: The journal of futures markets ; 44(2024), 6 vom: Juni, Seite 936-985

  13. Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando [VerfasserIn]; Eggert Christensen, Jens Henrik [VerfasserIn]

    The benefit of inflation-indexed debt : evidence from an mmerging bond market

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, [2023]

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 2023,4

  14. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Mirkov, Nikola [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

    Quantitative easing and safe asset scarcity : evidence from international bond safety premia - [This version: August 15, 2023]

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, [2023]

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 2023,23

  15. Beauregard, Remy [VerfasserIn]; Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Fischer, Eric [VerfasserIn]; Zhu, Simon [VerfasserIn]

    Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets: evidence from Mexico

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    New York, NY: Federal Reserve Bank of New York, [2021]

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of New York: Staff reports ; 961

  16. Beauregard, Remy [VerfasserIn]; Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Fischer, Eric [VerfasserIn]; Zhu, Simon [VerfasserIn]

    Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets : evidence from Mexico

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2021

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 2021,8

  17. Christensen, Jens H. E. [VerfasserIn]; Fischer, Eric [VerfasserIn]; Shultz, Patrick [VerfasserIn]

    Bond flows and liquidity : do foreigners matter? - [This version: March 1, 2019]

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    [San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, March 1, 2019

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 20190800

  18. Filipović, Damir [VerfasserIn]; Pelger, Markus [VerfasserIn]; Ye, Ye [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

    Shrinking the Term Structure

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    Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, May 2024

    Erschienen in: NBER working paper series ; no. w32472

  19. Hoencamp, J. H. [VerfasserIn]; Jain, Surbhi [VerfasserIn]; Kandhai, B. D. [VerfasserIn]

    A static replication approach for callable interest rate derivatives : mathematical foundations and efficient estimation of SIMM-MVA

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    2024

    Erschienen in: Quantitative finance ; 24(2024), 3/4, Seite 409-432

  20. Lopez, Pierlauro [VerfasserIn]; López-Salido, José David [VerfasserIn]; Vazquez-Grande, Francisco [VerfasserIn]

    Nominal rigidities and the term structures of equity and bond returns

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    [Cleveland, OH]: Federal Reserve Bank of Cleveland, [2023]

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland working paper series ; 2023,11