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Medientyp: E-Artikel Titel: A static replication approach for callable interest rate derivatives : mathematical foundations and efficient estimation of SIMM-MVA Beteiligte: Hoencamp, J. H. [Verfasser:in]; Jain, Surbhi [Verfasser:in]; Kandhai, B. D. [Verfasser:in] Erschienen: 2024 Erschienen in: Quantitative finance ; 24(2024), 3/4, Seite 409-432 Sprache: Englisch DOI: 10.1080/14697688.2024.2312523 Identifikator: Schlagwörter: Affine term-structure modeling ; Bermudan swaptions ; Counterparty credit risk ; CVA ; Initial Margin ; MVA ; Static replication ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang