Zum Inhalt springen Straumann, Daniel [VerfasserIn] Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg: Springer, 2005 Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181 Dette, Holger [VerfasserIn]; Wong, Weng K. [VerfasserIn] Bayesian optimal designs for models with partially specified heteroscedastic structure Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994 Erschienen in: Dresdner Schriften zur mathematischen Stochastik ; 1994,11 Neumann, Michael H. [VerfasserIn] ; Sektion Mathematik, Universität Berlin Asymptotic results for kernel estimators of the mean vector and the heteroscedastic variance vector without replications at the design points Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin: Sektion Mathematik d. Humboldt-Univ. zu Berlin, 1990 Erschienen in: Humboldt-Universität zu Berlin: Seminarberichte ; 109 Zhang, Jiachun [VerfasserIn] ; Holzmann, Hajo [AkademischeR BetreuerIn] Nonparametric variance estimation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://d-nb.info/1268106488/34 kostenfrei Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2022 Al-Momani, Marwan [VerfasserIn]; Dawod, Abdaljbbar B. A. [VerfasserIn] Model selection and post selection to improve the estimation of the ARCH model Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Basel: MDPI, 2022 Dette, Holger [VerfasserIn]; Haller, Gerd [VerfasserIn] Optimal designs for the identification of the order of a Fourier regression Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 1998-01-01 Erschienen in: Annals of statistics Comte, F. [VerfasserIn]; Lacour, C. [VerfasserIn]; Rozenholc, Y. [VerfasserIn] Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via SSOAR) (Open Access) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2009 Mroz, Magda [VerfasserIn] Time-varying copula models for financial time series Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://d-nb.info/1027341578/34 kostenfrei Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Ulm: Universität Ulm. Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, 2012 Jonscher, Clemens [VerfasserIn]; Möller, Sören [VerfasserIn]; Liesecke, Leon [VerfasserIn]; Hofmeister, Benedikt [VerfasserIn]; Grießmann, Tanja [VerfasserIn]; Rolfes, Raimund [VerfasserIn] Heteroscedastic Gaussian processes for data normalisation in probabilistic novelty detection of a wind turbine - [published Version] Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, 2024 Erschienen in: Engineering Structures 305 (2024) ; Engineering Structures Lee, Youngmi [VerfasserIn]; Kim, Sungdon [VerfasserIn]; Oh, Haejune [VerfasserIn] Sequential Change-Point Detection in Time Series Models with Conditional Heteroscedasticity Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4366558 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Al-Momani, Marwan [VerfasserIn]; Dawod, Abdaljbbar B. A. [VerfasserIn] Model selection and post selection to improve the estimation of the ARCH model Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://www.mdpi.com/1911-8074/15/4/174/pdf?version=1649678943 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 4 vom: Apr., Artikel-ID 174, Seite 1-17 Chirila, Viorica [VerfasserIn]; Chirila, Ciprian [VerfasserIn] Effects of US Monetary Policy on Eastern European Financial Markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, 2018 Stąpor, Katarzyna [VerfasserIn]; Smolarczyk, Tomasz [VerfasserIn]; Fabian, Piotr [VerfasserIn] HETEROSCEDASTIC DISCRIMINANT ANALYSIS COMBINED WITH FEATURE SELECTION FOR CREDIT SCORING Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. New York, NY: Exeley, 2016 Pelenis, Justinas [VerfasserIn] Bayesian semiparametric regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/68504 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Vienna: Institute for Advanced Studies (IHS), 2012 Holland-Letz, Tim [VerfasserIn]; Dette, Holger [VerfasserIn]; Renard, Didier [VerfasserIn] Efficient algorithms for calculating optimal designs in pharmacokinetics and dose finding studies Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2012-01-01 Erschienen in: Biometrics Györfi, László [VerfasserIn]; Walk, Harro [VerfasserIn] Strongly Consistent Density Estimation of Regression Residual Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oberwolfach-Walke: MFO, 2012 Erschienen in: Oberwolfach preprints ; 2012,07 Györfi, Lásló [VerfasserIn]; Walk, Harro [VerfasserIn] Strongly consistent density estimation of regression residual - [published Version] Bücher Online ansehen Schließen > Links https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/2175 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 2012 Erschienen in: Oberwolfach Preprints (OWP), Volume 2012-07, ISSN 1864-7596 Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2009-01-01 Erschienen in: Annals of statistics Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/2003/25992 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Eldorado - Repositorium der TU Dortmund, 2009-01-13 Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/36596 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dortmund: Technische Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2008
Straumann, Daniel [VerfasserIn] Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg: Springer, 2005 Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181
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Dette, Holger [VerfasserIn]; Wong, Weng K. [VerfasserIn] Bayesian optimal designs for models with partially specified heteroscedastic structure Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994 Erschienen in: Dresdner Schriften zur mathematischen Stochastik ; 1994,11
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Neumann, Michael H. [VerfasserIn] ; Sektion Mathematik, Universität Berlin Asymptotic results for kernel estimators of the mean vector and the heteroscedastic variance vector without replications at the design points Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin: Sektion Mathematik d. Humboldt-Univ. zu Berlin, 1990 Erschienen in: Humboldt-Universität zu Berlin: Seminarberichte ; 109
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Zhang, Jiachun [VerfasserIn] ; Holzmann, Hajo [AkademischeR BetreuerIn] Nonparametric variance estimation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://d-nb.info/1268106488/34 kostenfrei Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2022
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Al-Momani, Marwan [VerfasserIn]; Dawod, Abdaljbbar B. A. [VerfasserIn] Model selection and post selection to improve the estimation of the ARCH model Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Basel: MDPI, 2022
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Dette, Holger [VerfasserIn]; Haller, Gerd [VerfasserIn] Optimal designs for the identification of the order of a Fourier regression Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 1998-01-01 Erschienen in: Annals of statistics
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Comte, F. [VerfasserIn]; Lacour, C. [VerfasserIn]; Rozenholc, Y. [VerfasserIn] Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via SSOAR) (Open Access) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2009
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Mroz, Magda [VerfasserIn] Time-varying copula models for financial time series Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://d-nb.info/1027341578/34 kostenfrei Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Ulm: Universität Ulm. Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, 2012
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Jonscher, Clemens [VerfasserIn]; Möller, Sören [VerfasserIn]; Liesecke, Leon [VerfasserIn]; Hofmeister, Benedikt [VerfasserIn]; Grießmann, Tanja [VerfasserIn]; Rolfes, Raimund [VerfasserIn] Heteroscedastic Gaussian processes for data normalisation in probabilistic novelty detection of a wind turbine - [published Version] Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, 2024 Erschienen in: Engineering Structures 305 (2024) ; Engineering Structures
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Lee, Youngmi [VerfasserIn]; Kim, Sungdon [VerfasserIn]; Oh, Haejune [VerfasserIn] Sequential Change-Point Detection in Time Series Models with Conditional Heteroscedasticity Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4366558 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4366558 Zeige weitere weniger zeigen
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Al-Momani, Marwan [VerfasserIn]; Dawod, Abdaljbbar B. A. [VerfasserIn] Model selection and post selection to improve the estimation of the ARCH model Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://www.mdpi.com/1911-8074/15/4/174/pdf?version=1649678943 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 4 vom: Apr., Artikel-ID 174, Seite 1-17
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://www.mdpi.com/1911-8074/15/4/174/pdf?version=1649678943 Zeige weitere weniger zeigen
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Chirila, Viorica [VerfasserIn]; Chirila, Ciprian [VerfasserIn] Effects of US Monetary Policy on Eastern European Financial Markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, 2018
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Stąpor, Katarzyna [VerfasserIn]; Smolarczyk, Tomasz [VerfasserIn]; Fabian, Piotr [VerfasserIn] HETEROSCEDASTIC DISCRIMINANT ANALYSIS COMBINED WITH FEATURE SELECTION FOR CREDIT SCORING Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. New York, NY: Exeley, 2016
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Pelenis, Justinas [VerfasserIn] Bayesian semiparametric regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/68504 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Vienna: Institute for Advanced Studies (IHS), 2012
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Holland-Letz, Tim [VerfasserIn]; Dette, Holger [VerfasserIn]; Renard, Didier [VerfasserIn] Efficient algorithms for calculating optimal designs in pharmacokinetics and dose finding studies Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2012-01-01 Erschienen in: Biometrics
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Györfi, László [VerfasserIn]; Walk, Harro [VerfasserIn] Strongly Consistent Density Estimation of Regression Residual Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oberwolfach-Walke: MFO, 2012 Erschienen in: Oberwolfach preprints ; 2012,07
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Györfi, Lásló [VerfasserIn]; Walk, Harro [VerfasserIn] Strongly consistent density estimation of regression residual - [published Version] Bücher Online ansehen Schließen > Links https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/2175 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oberwolfach : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 2012 Erschienen in: Oberwolfach Preprints (OWP), Volume 2012-07, ISSN 1864-7596
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Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2009-01-01 Erschienen in: Annals of statistics
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Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/2003/25992 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Eldorado - Repositorium der TU Dortmund, 2009-01-13
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Dette, Holger [VerfasserIn]; Holland-Letz, Tim [VerfasserIn] A geometric characterization of c-optimal designs for heteroscedastic regression Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/36596 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dortmund: Technische Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2008
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> Medientyp Skip to next facet Aufsätze (1.148) Wert ausschließen Bücher (65) Wert ausschließen Hochschulschriften (7) Wert ausschließen Konferenzberichte (6) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Verfügbarkeit Skip to next facet Freihand verfügbar (2) Wert ausschließen Magazinbestellung (2) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Standort Skip to next facet Zentralbibliothek (2) Wert ausschließen Bereichsbibliothek DrePunct (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Rechte-/Nutzungshinweis Skip to next facet Namensnennung (CC BY) (6) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht kommerziell (CC BY-NC) (2) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND) (2) Wert ausschließen Urheberrechtsschutz (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Zugangsstatus Skip to next facet Freier Zugang (363) Wert ausschließen Ohne Angabe (860) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (988) Wert ausschließen Nicht zu entscheiden (234) Wert ausschließen Bahasa Indonesia (3) Wert ausschließen Französisch (2) Wert ausschließen Deutsch (2) Wert ausschließen Russisch (2) Wert ausschließen Portugiesisch (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Mathematik (542) Wert ausschließen Wirtschaftswissenschaften (98) Wert ausschließen Technik (91) Wert ausschließen Informatik (78) Wert ausschließen Chemie und Pharmazie (51) Wert ausschließen Physik (46) Wert ausschließen Allgemeines (44) Wert ausschließen Soziologie (28) Wert ausschließen Biologie (24) Wert ausschließen Medizin (24) Wert ausschließen Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft (23) Wert ausschließen Geographie (19) Wert ausschließen Psychologie (13) Wert ausschließen Kunst und Kunstgeschichte (11) Wert ausschließen Geologie und Paläontologie (5) Wert ausschließen Pädagogik (4) Wert ausschließen Allgemeine Naturwissenschaft (2) Wert ausschließen Ethnologie (Volks- und Völkerkunde) (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Dette, Holger (30) Wert ausschließen Wilcox, Rand R. (18) Wert ausschließen Wong, Weng Kee (17) Wert ausschließen Akritas, Michael G. (11) Wert ausschließen Li, W. K. (10) Wert ausschließen Ruppert, David (10) Wert ausschließen Shieh, Gwowen (9) Wert ausschließen Wang, Haiyan (9) Wert ausschließen Lee, Sangyeol (8) Wert ausschließen Liang, Han-Ying (8) Wert ausschließen Ling, Shiqing (8) Wert ausschließen Wiens, Douglas P. (8) Wert ausschließen Aslam, Muhammad (7) Wert ausschließen Carroll, Raymond J. (7) Wert ausschließen Cordeiro, Gauss M. (7) Wert ausschließen Holland-Letz, Tim (7) Wert ausschließen Jan, Show-Li (7) Wert ausschließen Li, Wai Keung (7) Wert ausschließen Zhou, Yong (7) Wert ausschließen Carroll, R. J. (6) Wert ausschließen Horn, Roger A. (6) Wert ausschließen Horn, Susan D. (6) Wert ausschließen Imhof, Lorens A. (6) Wert ausschließen Ma, Yanyuan (6) Wert ausschließen Song, Dale (6) Wert ausschließen Van Keilegom, Ingrid (6) Wert ausschließen Zhang, Jin-Ting (6) Wert ausschließen Bement, T. R. (5) Wert ausschließen Chen, Ping (5) Wert ausschließen Ding, Liwang (5) Wert ausschließen Duncan, David B. (5) Wert ausschließen Einmahl, John H. J. (5) Wert ausschließen Fang, Zhide (5) Wert ausschließen Galea, Manuel (5) Wert ausschließen Gilberg, Frank (5) Wert ausschließen Haines, Linda M. (5) Wert ausschließen Kariya, Takeaki (5) Wert ausschließen Kohn, Robert (5) Wert ausschließen Kou, Junke (5) Wert ausschließen Lancaster, Tony (5) Wert ausschließen Schick, Anton (5) Wert ausschließen Sentana, Enrique (5) Wert ausschließen Wang, Jinru (5) Wert ausschließen Williams, J. S. (5) Wert ausschließen Yue, Rong-Xian (5) Wert ausschließen Zhang, Jing-Jing (5) Wert ausschließen Zhang, Shiguang (5) Wert ausschließen de Castro, Mário (5) Wert ausschließen Brown, Lawrence D. (4) Wert ausschließen Cribbie, Robert A. (4) Wert ausschließen Dudewicz, Edward J. (4) Wert ausschließen Fan, Guo-Liang (4) Wert ausschließen Ghoreishi, S. K. (4) Wert ausschließen Groß, Jürgen (4) Wert ausschließen Holzmann, Hajo (4) Wert ausschließen Kubokawa, Tatsuya (4) Wert ausschließen Lam, K. (4) Wert ausschließen Li, Yuan (4) Wert ausschließen Liu, Xuefeng (4) Wert ausschließen Mak, T. K. (4) Wert ausschließen Mallick, Bani K. (4) Wert ausschließen Meister, Alexander (4) Wert ausschließen Molenaar, Dylan (4) Wert ausschließen Möller, Annette (4) Wert ausschließen Neumann, Michael H. (4) Wert ausschließen Neumeyer, Natalie (4) Wert ausschließen Ngatchou-Wandji, Joseph (4) Wert ausschließen Rao, J. N. K. (4) Wert ausschließen Sarkar, Abhra (4) Wert ausschließen Saumard, Adrien (4) Wert ausschließen Shao, Jun (4) Wert ausschließen Smith, Richard J. (4) Wert ausschließen Staudenmayer, John (4) Wert ausschließen Sugasawa, Shonosuke (4) Wert ausschließen Sun, Jiayang (4) Wert ausschließen Theil, H. (4) Wert ausschließen Urfer, Wolfgang (4) Wert ausschließen Wang, Lan (4) Wert ausschließen Wang, Lie (4) Wert ausschließen Wong, Heung (4) Wert ausschließen Zhang, Hao (4) Wert ausschließen Zhou, Chen (4) Wert ausschließen Zhou, Xiao-Hua (4) Wert ausschließen Zhu, Ke (4) Wert ausschließen Achcar, Jorge Alberto (3) Wert ausschließen Al-Momani, Marwan (3) Wert ausschließen Algina, James (3) Wert ausschließen Alizadeh, Morad (3) Wert ausschließen Argaç, Doğan (3) Wert ausschließen Atkinson, A. C. (3) Wert ausschließen Baltagi, Badi H. (3) Wert ausschließen Balzano, Laura (3) Wert ausschließen Beal, S. L. (3) Wert ausschließen Bolfarine, Heleno (3) Wert ausschließen Bowers, David A. (3) Wert ausschließen Cai, T. Tony (3) Wert ausschließen Cao, Chunzheng (3) Wert ausschließen Chen, Mengqian (3) Wert ausschließen Cheng, Chi-Lun (3) Wert ausschließen Cheng, Yebin (3) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Kollektion Skip to next facet Informa UK Limited (CrossRef) (234) Wert ausschließen JSTOR Mathematics & Statistics (155) Wert ausschließen Elsevier BV (CrossRef) (137) Wert ausschließen Springer Science and Business Media LLC (CrossRef) (118) Wert ausschließen Wiley (CrossRef) (76) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences I Archive (74) Wert ausschließen JSTOR (CrossRef) (54) Wert ausschließen BASE - Bielefeld Academic Search Engine (53) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences VII Archive (46) Wert ausschließen Oxford University Press (OUP) (CrossRef) (44) Wert ausschließen Verbunddaten SWB (41) Wert ausschließen Lizenzfreie Online-Ressourcen (38) Wert ausschließen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (CrossRef) (36) Wert ausschließen Institute of Mathematical Statistics (CrossRef) (29) Wert ausschließen EconStor (German National Library of Economics, ZBW) (25) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences XV Archive (23) Wert ausschließen JSTOR Business & Economics (17) Wert ausschließen MDPI AG (CrossRef) (16) Wert ausschließen SAGE Publications (CrossRef) (16) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences II Archive (13) Wert ausschließen Statistica Sinica (Institute of Statistical Science) (CrossRef) (12) Wert ausschließen DOAJ Directory of Open Access Journals (10) Wert ausschließen Hindawi Limited (CrossRef) (9) Wert ausschließen JSTOR Business I Archive (9) Wert ausschließen Springer Berlin Heidelberg (CrossRef) (9) Wert ausschließen JSTOR Business II Archive (8) Wert ausschließen Scientific Research Publishing, Inc. (CrossRef) (7) Wert ausschließen Walter de Gruyter GmbH (CrossRef) (6) Wert ausschließen American Chemical Society (ACS) (CrossRef) (5) Wert ausschließen American Geophysical Union (AGU) (CrossRef) (5) Wert ausschließen Springer International Publishing (CrossRef) (5) Wert ausschließen The Netherlands Press (CrossRef) (5) Wert ausschließen American Educational Research Association (AERA) (CrossRef) (4) Wert ausschließen Diss online (4) Wert ausschließen Emerald (CrossRef) (4) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences IV Archive (4) Wert ausschließen theses.fr (4) Wert ausschließen American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) (CrossRef) (3) Wert ausschließen Belarusian State University (CrossRef) (3) Wert ausschließen Cambridge University Press (CUP) (CrossRef) (3) Wert ausschließen EDP Sciences (CrossRef) (3) Wert ausschließen IOP Publishing (CrossRef) (3) Wert ausschließen Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) (CrossRef) (3) Wert ausschließen International Press of Boston (CrossRef) (3) Wert ausschließen Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (CrossRef) (3) Wert ausschließen Pakistan Journal of Statistics and Operation Research (CrossRef) (3) Wert ausschließen Penerbit UTM Press (CrossRef) (3) Wert ausschließen Royal Society of Chemistry (RSC) (CrossRef) (3) Wert ausschließen School of Statistics, Renmin University of China (CrossRef) (3) Wert ausschließen Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM) (CrossRef) (3) Wert ausschließen AIP Publishing (CrossRef) (2) Wert ausschließen AIP Publishing LLC (CrossRef) (2) Wert ausschließen Academic Journals (CrossRef) (2) Wert ausschließen American Meteorological Society (CrossRef) (2) Wert ausschließen American Psychological Association (APA) (CrossRef) (2) Wert ausschließen Canadian Center of Science and Education (CrossRef) (2) Wert ausschließen Herbert Publications PVT LTD (CrossRef) (2) Wert ausschließen IOS Press (CrossRef) (2) Wert ausschließen Institution of Engineering and Technology (IET) (CrossRef) (2) Wert ausschließen International Information and Engineering Technology Association (CrossRef) (2) Wert ausschließen Isaac Scientific Publishing Co., Ltd. (CrossRef) (2) Wert ausschließen Philipps-Universität Marburg: Publications (2) Wert ausschließen Polskie Towarzystwo Statystyczne (CrossRef) (2) Wert ausschließen Public Library of Science (PLoS) (CrossRef) (2) Wert ausschließen SPIE (CrossRef) (2) Wert ausschließen Statistics and Probability African Society (SPAS) (CrossRef) (2) Wert ausschließen The R Foundation (CrossRef) (2) Wert ausschließen Tomsk State University (CrossRef) (2) Wert ausschließen Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server (2) Wert ausschließen AIP (CrossRef) (1) Wert ausschließen AOSIS (CrossRef) (1) Wert ausschließen ASME International (CrossRef) (1) Wert ausschließen Academic Publications (CrossRef) (1) Wert ausschließen Acoustical Society of America (ASA) (CrossRef) (1) Wert ausschließen Allerton Press (CrossRef) (1) Wert ausschließen American Astronomical Society (CrossRef) (1) Wert ausschließen American Dairy Science Association (CrossRef) (1) Wert ausschließen Asia University (CrossRef) (1) Wert ausschließen Association for Computing Machinery (ACM) (CrossRef) (1) Wert ausschließen Augsburg University Publication Server (OPUS) (1) Wert ausschließen Austrian Statistical Society (CrossRef) (1) Wert ausschließen Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (CrossRef) (1) Wert ausschließen Biomedical Informatics (CrossRef) (1) Wert ausschließen Cellule MathDoc/Centre Mersenne (CrossRef) (1) Wert ausschließen Clausthal University of Technology: Publications (1) Wert ausschließen EconoQuantum (CrossRef) (1) Wert ausschließen Eldorado - Repositorium der TU Dortmund (1) Wert ausschließen Elsevier (CrossRef) (1) Wert ausschließen Engineering and Technology Publishing (CrossRef) (1) Wert ausschließen FapUNIFESP (SciELO) (CrossRef) (1) Wert ausschließen GEO-LEOe-docs (FID GEO) (1) Wert ausschließen Global Science Press (CrossRef) (1) Wert ausschließen Hacettepe University (CrossRef) (1) Wert ausschließen Hikari, Ltd. 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