- Nachgewiesen in: Sächsische Bibliografie
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2021, 2:
On the locations of maxima and minima in a sequence of exchangeable random variables Dietmar Ferger ; Herausgeber: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, [2021]
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2021,1:
A continuous mapping theorem for the Argmin-set functional with applications to convex stochastic processes Dietmar Ferger ; Herausgeber: Die Professoren des Institus für Mathematische Stochastik
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2021
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2017,2:
On the supremum of a Brownian bridge standardized by its maximizing point with applications to statistics Dietmar Ferger
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2017
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2017,1:
Weak convergence of probability measures to Choquet capacity functionals Dietmar Ferger
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2017
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2016,1:
Vorlesungen über Zuverlässigkeit und Statistik bei reparierbaren Systemen Jürgen Franz
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2016
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2016, 2:
Density estimation via best L²-approximation on classes of step functions Dietmar Ferger and John Venz
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2016
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2016,3:
Asymptotic tail bounds for the Dempfle-Stute estimator in general regression models Dietmar Ferger
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2016
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2015,1:
Arginf-sets of multivariate cadlag processes and their convergence in hyperspace topologies Dietmar Ferger
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2015
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2015, 2:
Zur Geschichte der Stochastik an der TU Dresden (die Anfänge nach 1945 bis 1968) Wilfried Schenk
Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik, 2015
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2013,3:
Estimation of rating classes and default probabilities in credit risk models with dependencies Daniel Tillich; Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2013
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2013,1:
Moment equalities for sums of random variables via integer partitions and Faà die Bruno's Formula Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2013
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2013,2:
Optimal constants in the Marcinkiewicz-Zygmund inequalities Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2013
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2011,1:
Statistical models and parameter estimation for repairable systems Jürgen Franz und Diana Pietzner
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2011
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2011,2:
On the Argmin-sets of stochastic processes and their distributional convergence in Fell-type-topologies Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2011
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2011,4:
Perturbations of the motion of a charged particle in a noise magnetic field Mark Freidlin and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2011
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2011,3:
Estimation and testing of crossing-points in fixed design regression Dietmar Ferger; Jens Klotsche and Ulrike Lüken
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2011
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2010,1:
On the Argmin-sets of stochastic processes and their distributional convergence in Fell-type-topologies Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2010
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2010,2:
Verteilungskonvergenz für V- und U-Statistiken basierend auf multiplen stochastischen Integralen vom Wienertyp Michael Scholz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2010
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2009,5:
Minimum distance estimation in normed linear spaces with Donsker-classes Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,3:
Two types of phase transitions in an interacting particle system for collective migration Tobias Klauß; Anja Voß-Böhme
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,4:
The cellular basis of cell sorting kinetics Anja Voß-Böhme and Andreas Deutsch
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,6:
A core for generators of interacting particle systems Anja Voß-Böhme
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,9:
A discussion on modeling and parameter estimation in Trend-Renewal processes Jürgen Franz and Diana Pietzner
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,8:
On the duality relation between interacting particle systems and Markov Chains Anja Voß-Böhme; Wilfried Schenk; Ann-Kathrin Köllner
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,1:
Estimation of splint-points in binary regression trees Dietmar Ferger and Jens Klotsche
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,2:
Gibbsian characterization for the reversible measures of interacting particle systems Anja Voß-Böhme
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2009,7:
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen Vorlesungsskript Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2009
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2008,1:
Limit distributions of v- and u-statistics in terms of multiple stochastic Wiener-type integrals Dietmar Ferger and Michael Scholz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2008
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2008,2:
Ungleichungen für charakteristische Funktionen Lorenz Goenner
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2008
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2008,3:
Argmax-stable marked empirical processes Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2008
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2007,1:
Weak Convergence of the empirical process and the rescaled empirical distribution function in the Skorokhod product space Dietmar Ferger and Daniel Vogel
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2007,2:
Uniform conditional ergodicity and intrinisc ultracontracitvity Robert Knobloch and Lothar Partzsch
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2007
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2006,1:
Estimation of an optimal cut-off for a continuous risk factor for estimating clinically valid thresholds Jens Klotsche, Lars Pieper and Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2006
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2005,1:
Generators of diffusion processes an trees, their resolvent and their extension to self-adjoint operators Dietmar Hudak and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2005
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2005,3:
Small diffusion asymptotics for exit problems on graphs Mark Freidlin and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 2005
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2005,2:
On posterior distribution and loss functions for parameter estimation in weibull processes Jürgen Franz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2005
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2004,2:
The Maximum Likelihood method with estimated nuisance parameters in nonparametric hazard rate models with discontinuities Dietmar Ferger
Dresden: TU, Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,1:
Weighted least squares estimators for a change-point Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,3:
A test for a jump point in the Weibull distribution with application to a problem in the materials research Dietmar Ferger and Wiltrud Kuhlisch
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2004,4:
On stochasticity of solutions of differential equations with a small delay Mark Freidlin and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2004
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2003,2:
On the minimizing point of the incorrect centered empirical process and its limit distribution in nonregular experiments Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,3:
Berry-Esséen estimates in arcsine- and inverse Gaussian laws for U-statistics Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,4:
Bayesian prediction bounds for the exponential distribution with one jump Yahia Ali
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,5:
An equilibrium model for optimal forward positions in electricity markets Matthias Weber
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,1:
Random perturbations of dynamical systems and diffusion processes with conservation laws Mark Freidlin and Matthias Weber
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,7:
Bayes inference problems in failure-repair processes Jürgen Franz and Yahia Abdel-Aty
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,8:
Bayesian prediction bounds for sample functions in the case of exponential distribution Yahia Abdel-Aty; Jürgen Franz; M. A. Mahmoud
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,9:
Bayesian prediction intervals for sample functions from a general class of distribution Yahia Abdel-Aty; Jürgen Franz; M. A. Mahmoud
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,10:
A two-dimensional Cramér-von Mises test for the two-sample problem with dispersion alternatives Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2003,6:
Estimation of the jump-point in a Hazard function Yahia Abdel-Aty and Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2003
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2002,2:
A production-based approach to valuation of electricity derivatives Juri Hinz and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,1:
On portfolio efficiency of data modelling Robert Elliott and Juri Hinz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,6:
Optimal bid strategies for electricity auctions Juri Hinz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,4:
On the limiting distribution of stock prices in binomial models Jan Rudl and Volker Nollau. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,5:
Boundary estimation based on set-indexed empirical process Dietmar Ferger. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: TU, Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,3:
On the almost sure convergence of maximum likelihood-type estimators for a change-point Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,7:
On pricing of electricity contracts by production capacity investments Juri Hinz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2002,8:
Modeling day ahead electricity prices Juri Hinz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2002
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2001,1:
Auswahl und Bewertung von Modellen für Retentionsfunktionen unter Verwendung von NLRCHOICE Shaban El-Shehawy; Hans-Otfried Müller und Volker Nollau
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2001
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2001,2:
On optimal forward positions in electricity markets Juri Hinz; Matthias Weber; Michael Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2001
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2001,3:
Maximal asymptotic power and efficiency of two-sample tests based on generalized U-Statistics Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2001
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2001,4:
Ausgewählte Beiträge des Workshops "Stochastische Modelle und ihre Anwendungen" zusammengestellt von D. Ferger und J. Franz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 2001
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2000,3:
Spectral representations of canonical systems on a ramified domain Henrik Winkler
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2000
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2000,4:
On exceptional extensions of symmetric relations with defect numbers (1,1) Henrik Winkler
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2000
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2000,1:
On random perturbations of Hamilton systems with many degrees of freedom Mark Freidlin and Matthias Weber. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2000
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2000,2:
Statistische Aufbereitung und Auswertung gesteinstechnischer Daten Projekt-Leiter: Volker Nollau. Projekt-Bearb.: Ilse Ilsche unter Mitwirkung von
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 2000
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1999,6:
Analysis of change-point estimators under the null-hypothesis Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,7:
Approximative Lösungen und Suboptimalitätstests für diskontierte Semi-Markovsche Entscheidungsmodelle mit abzählbarem Zustandsraum Dietmar Hudak; Volker Nollau
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,1:
An eigenvalue depending boundary value problem for diffusion processes and birth and death processes on graphs Matthias Weber
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,5:
On estimation of wearout limits Jürgen Franz
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,4:
Exponential and polynomial tailbounds for change-point estimators Dietmar Ferger
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,8:
Simulationsstudie zur Parameterschätzung für Retentionsfunktion 3 (Vergleich verschiedener Bodensorten hinsichtlich der van Genuchten- Modelle) / Shaban El-Shehawy ; Hans-Otfried Müller und Volker Nollau Shaban El-Shehawy; Hans-Otfried Müller und Volker Nollau
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,9:
Estimation of the change point of a distribution based an the number of failed test items Zhenmin Chen; Dietmar Ferger; Jie Mi
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1999,10:
On random perturbations of nonlinear oscillators and other questions related to diffusion processes on trees Matthias Weber
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1999
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1998,3:
A global optimization algorithm based on estimations of cover probabilities Michael Kücken and Peter Neumann
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,4:
On a Markov regime model Gudrun Freitag and Gisela Wittwer
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,6:
Small perturbations of canonical systems Henrik Winkler
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,7:
Canonical systems and the generalized Friedrichs and Krein von Neumann extensions Henrik Winkler
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,8:
On the uniqueness of maximizers of Markov-Gaussian processes Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,2:
Two person Hi-Lo stud poker Mojca Pis̆kuric̆ and Peter Neumann
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,9:
Asymptotic mass distribution for the one-dimensional heat equation with stationary potential Anja Voß-Böhme
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1998,1:
Optimal parameter estimation for Markov modulated Poisson processes Jürgen Franz
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1998
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1997,7:
Deterministic patterns in pseudorandom point sets Peter Hinow, Peter Neumann and Martin Potužnik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,8:
Testing for the existence of a change-point in a specified time interval Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,10:
Spectral estimations for Canonical systems Henrik Winkler. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,11:
A modified Gauß-Seidel-Algorithm with exclusion of suboptimal actions for a class of semi-Markovian dicisions Volker Nollau; Dietmar Hudak
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,4:
On statistics in failure repair models under censoring Jürgen Franz. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,2:
Stochastic dynamic programming and behavioral ecology problems Vladimir Mazalov. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,1:
Random perturbations of nonlinear oscillators Mark Freidlin and Matthias Weber
Dresden: Techn. Univ., Inst. für Mathematische Stochastik, 1997
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1997,3:
Canonical systems with a semibounded spectrum Henrik Winkler. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,5:
A remark on random perturbations of nonlinear pendulum Mark Freidlin and Matthias Weber. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,6:
Direct and inverse spectral problems for generalized strings Heinz Langer and Henrik Winkler. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,9:
Change-point analysis of censored data Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1997,12:
Optimal tests for the general two sample problem Dietmar Ferger
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1997
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1996,1:
On information inequalities in sequential estimation for stochastic processes Jürgen Franz; Ryszard Magiera. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1996
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1996,4:
On the matrix spectral fuction of a generalized second order differential operator in a amified space Matthias Weber. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1996
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1996,2:
On the uncertainty priciple for postive definite densitis Ilona Dreier. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1996
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1995,18:
How many random walks correspond to a given set of return probabilities to the origin? Holger Dette; William J. Studden. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1995,16:
A lower bound for efficiencies with applications Holger Dette. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Institus für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1995,17:
Validation of linear regression models Holger Dette; Axel Munk. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1995,12:
On the reconstruction of a string from spectral data Matthias Weber. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Institus für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1995
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1994,17:
Inequalities for variances of concave and locally Lipschitz continuous functions of random variables Volker Nollau. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994
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1994,10:
On the minimum of the Christoffel function Holger Dette. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994
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1994,16:
Sequential estimation for a family of counting processes in the nuisance parameter case Jürgen Franz; Ryszard Magiera. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994
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1994,7:
Some applications of continued fractions in the construction of Bayesian optimal designs for nonlinear regression models H. Dette; S. Sperlich. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994
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1994,3:
Optimal design in nonlinear regression models Holger Dette. Technische Universität Dresden, Institut für Mathematische Stochastik. Hrsg.: Die Professoren des Instituts für Mathematische Stochastik
Dresden: Inst. für Math. Stochastik, 1994