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  4. Gordy, Michael B. [Verfasser:in]; McNeil, Alexander J. [Verfasser:in]

    Spectral backtests of forecast distributions with application to risk management

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    Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, February 21, 2018

    Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 201802100

  7. Chen, Yu [Verfasser:in]; Zhang, Xin [Verfasser:in]; Gong, Tingnan [Verfasser:in]

    Implicit Multivariate Backtesting Expected Shortfall

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  8. Rizzuti, Luca [Verfasser:in]; Parente, Mimmo [Verfasser:in]; Trerotola, Mario [Verfasser:in]

    A Profitable Trading Algorithm for Cryptocurrencies Using a Neural Network Model

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  13. Bücher, Axel [Verfasser:in]; Posch, Peter N. [Verfasser:in]; Schmidtke, Philipp [Verfasser:in] ; Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes

    Using the extremal index for value-at-risk backtesting

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    [Dortmund]: SFB 823, [2018]

    Erschienen in: Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes: Discussion papers ; 2018,25

  17. Saadah, Siti [Verfasser:in]; Suhartoko, Yohanes B. [Verfasser:in]; Uyanto, Stanislaus S. [Verfasser:in]; Yusgiantoro, Inka B. [Verfasser:in]

    The dynamic quantile approach for VaR estimation : empirical evidence from Indonesia banking industry

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    2024

    Erschienen in: Cogent business & management ; 11(2024), 1, Artikel-ID 2305606, Seite 1-11

  18. Balter, Janine [Verfasser:in]; McNeil, Alexander J. [Verfasser:in]

    Multivariate spectral backtests of forecast distributions under unknown dependencies

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    2024

    Erschienen in: Risks ; 12(2024), 1 vom: Jan., Artikel-ID 13, Seite 1-15

  19. Boucher, Christophe [Verfasser:in]; Le Lann, Wassim [Verfasser:in]; Matton, Stéphane [Verfasser:in]; Tokpavi, Sessi [Verfasser:in]

    Are ESG Ratings Informative to Forecast Idiosyncratic Risk?

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  20. Barendse, Sander [Verfasser:in]; Kole, Erik [Verfasser:in]; Dijk, Dick van [Verfasser:in]

    Backtesting value-at-risk and expected shortfall in the presence of estimation error

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    2023

    Erschienen in: Journal of financial econometrics ; 21(2023), 2 vom: Frühjahr, Seite 528-568