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Technische Universität Dresden Fachgruppe Quantitative Verfahren, Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren

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Medientyp: Schriftenreihe; Monographische Schriftenreihe
Titel: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
Körperschaft: Technische Universität Dresden, Fachgruppe Quantitative Verfahren ; Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Erschienen: Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994-
Erscheinungsverlauf: 1.1994 -
Sprache: Deutsch
ISSN: 0945-4802
RVK-Notation: QH 400 : Allgemeines, Gesamtdarstellungen
Schlagwörter: Arbeitspapier ; Graue Literatur ; Monografische Reihe
Entstehung:
Anmerkungen: Sonstige Körperschaft früher: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Ersch. unregelmäßig

Verweise

Online-Ausgabe:
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren (SLUB)

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> Verlagsreihe

Lehmann, Christoph [VerfasserIn]
Nr. 71/17: A multi-stage heuristic of breakpoint estimation for rating classes von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, February 16, 2017

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 68/17: Risikomaße Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 30. Januar 2017

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 69/17: Einführung in die Ökonometrie Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 1. Februar 2017

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 70/17: Theorie und Methodik der Statistik Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 4. Februar 2017

Tillich, Daniel [VerfasserIn]; Lehmann, Christoph [VerfasserIn]
Nr. 66/16: Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data Daniel Tillich, Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, August 30, 2016

Tillich, Daniel [VerfasserIn]
Nr. 67/16: Generalized modeling and estimation of rating classes and default probabilities considering dependencies in cross and longitudinal section Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, September 8, 2016

Lehmann, Christoph [VerfasserIn]
Nr. 62/16: Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 63/16: Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability) von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 64/16: Stetigkeit in der Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
Nr. 65/16: Literaturauswahl zur Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016

Lehmann, Christoph [VerfasserIn]; Tillich, Daniel [VerfasserIn]
Nr. 61/15: Applied consensus information and consensus rating a simulation study of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, December 17, 2015

Lehmann, Christoph [VerfasserIn]; Tillich, Daniel [VerfasserIn]
60: Consensus information and consensus rating a note on methodological problems of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2014

Fischer, Sven [VerfasserIn]
58: Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios von Sven Fischer
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
57: Credit portfolio correlations and uncertainty von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
55: Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
54: Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Tillich, Daniel [VerfasserIn]
56: Bounds for the expectation of bounded random variables von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
51: Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Tillich, Daniel [VerfasserIn]
52: Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
53: Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Lovász, Enrico [VerfasserIn]; Schipp, Bernhard [VerfasserIn]
49: The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa von Enrico Lovász und Bernhard Schipp
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
50: Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
48: Ausfallrisiko von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008

Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wania, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
47: Rating migrations von Steffi Höse; Stefan Huschens und Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008

Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
46: Country default probabilities - assessing and backtesting von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2006

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Vogl, Konstantin [VerfasserIn]
44: Modeling and estimating the credit cycle by a probit-AR(1)-process von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Vogl, Konstantin [VerfasserIn]
45: Predicting the credit cycle with an autoregressive model von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005

Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
43: Granularität dominiert Korrelation von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
40: Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
41: Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
42: Faktorstruktur und Marktmodelle von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Henking, Andreas [VerfasserIn]
38: Simultane Validierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Andreas Henking
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
39: A general framework for IRBA backtesting von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Vogl, Konstantin [VerfasserIn]; Wania, Robert [VerfasserIn]
37: BLUEs for default probabilities von Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Vogl, Konstantin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wania, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
36: Estimation of default probabilities and default correlations von Stefan Huschens; Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Huschens, Stefan [VerfasserIn]
35: Simultaneous confidence intervals for default probabilities von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Huschens, Stefan [VerfasserIn]
33: From credit scores to stable default probabilities a model based approach von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Huschens, Stefan [VerfasserIn]
34: Estimation of default probabilities in a single-factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Höse, Steffi [VerfasserIn]; Huschens, Stefan [VerfasserIn]
32: Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2002

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
30: Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
31: Von der Markt- zur Kreditrisikomessung von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
29: Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999

Huschens, Stefan [VerfasserIn]; Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]
26: Blue for ß in CAPM with infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
28: Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999

Roth, Randolf [VerfasserIn]
16: Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen von Randolf Roth. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Brachinger, Hans Wolfgang [VerfasserIn]; Steinhauser, Uwe [VerfasserIn]
22: Konzepte zur Messung von Risiko vom intuitiven Risikobegriff zum Value at Risk von Hans Wolfgang Brachinger u. Uwe Steinhauser
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
17: Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Roth, Randolf [VerfasserIn]
21: Die Bewertung des VOLAX-Futures mit dem Arbitrageansatz von Randolf Roth. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
19: Historische Simulation von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn]; Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]
24: Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
25: Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
18: Value-at-risk-Schlaglichter von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
23: Value-at-risk-Schlaglichter von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Kiviet, Jan F. [VerfasserIn]; Philipps, Garry D. A. [VerfasserIn]; Schipp, Bernhard [VerfasserIn]
20: Alternative bias approximations in first order dynamic reduced form models Jan F. Kiviet; Garry D. A. Phillips; Bernhard Schipp
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Roth, Randolf [VerfasserIn]
13: Die Bestimmung des At-the-money-Punktes europäischer Optionen - Implikationen für die Einführung neuer Basispreise an der DTB von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Brechtmann, Markus [VerfasserIn]
15: Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt unter Berücksichtigung von ARCH-Effekten von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
10: Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
8: Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Becker, Lioba [VerfasserIn]
7: Herleitung der Verteilung von Funktionen normal- und chiquadratverteilter Zufallsvariablen von Lioba Becker
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
11: Risikoabschätzung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Brechtmann, Markus [VerfasserIn]
6: Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
9: Confidence intervals for the value-at-risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Roth, Randolf [VerfasserIn]
14: Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997

Henking, Andreas [VerfasserIn]; Huschens, Stefan [VerfasserIn]
4: Risikoabschätzung bei partieller Information von Andreas Henking und Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996

Huschens, Stefan [VerfasserIn]
5: Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996

Schipp, Bernhard [VerfasserIn]; Toutenburg, Helge [VerfasserIn]
2: Feasible minimax estimators in the simultaneous equations model under partial restrictions von Bernhard Schipp und Helge Tourenburg
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994

Schipp, Bernhard [VerfasserIn]; Brechtmann, Markus [VerfasserIn]
1: Minimax estimation with random coefficients: theory and application to stock returns von Bernhard Schipp und Markus Brechtmann
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994

Huschens, Stefan [VerfasserIn]; Stahl, Gerhard [VerfasserIn]
3: Estimation in semiparametric models using an auxiliary model by Stefan Huschens and Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. für Wirtschaftswissenschaften, 1994

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