Zum Inhalt springen

Kan, Raymond [VerfasserIn]; Robotti, Cesare [VerfasserIn]

A note on the estimation of asset pricing models using simple regression betas

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/70717

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2009
Grassi, Stefano [VerfasserIn]; Violante, Francesco [VerfasserIn]

Asset pricing using Block-Cholesky GARCH and time-varying betas

Online ansehen
Schließen

Zugang

http://www.ceistorvergata.it/repec/rpaper/RP510.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[Rom]: CEIS Tor Vergata, [2021]

Erschienen in: CEIS Tor Vergata research papers ; 510
Grassi, Stefano [VerfasserIn]; Violante, Francesco [VerfasserIn]

Asset pricing using Block-Cholesky GARCH and time-varying betas

Online ansehen
Schließen

Zugang

http://crest.science/RePEc/wpstorage/2021-05.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2021]

Erschienen in: Working paper series ; 2021,5
Grassi, Stefano [VerfasserIn]; Violante, Francesco [VerfasserIn]

Asset pricing using block-cholesky GARCH and time-varying betas

Online ansehen
Schließen

Zugang

ftp://ftp.econ.au.dk/creates/rp/21/rp21_05.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Aarhus, Denmark: Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, [2021]

Erschienen in: Aarhus Universitet: CREATES research paper ; 2021,5
Bakalli, Gaetan [VerfasserIn]; Guerrier, Stéphane [VerfasserIn]; Scaillet, Olivier [VerfasserIn]

A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ideas.repec.org/p/chf/rpseri/rp2109.html

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Geneva: Swiss Finance Institute, 2021

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2021,9
Liao, Zhipeng [VerfasserIn]; Liu, Yan [VerfasserIn]

Optimal Cross-Sectional Regression

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=3719299

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2021]
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Jacod, Jean [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=3692604

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2020]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 20-30
Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]; Smith, Ron P. [VerfasserIn]

The Role of Factor Strength and Pricing Errors for Estimation and Inference in Asset Pricing Models

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/207310

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2019
Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]; Smith, Ron [VerfasserIn]

Arbitrage pricing theory, the stochastic discount factor and estimation of risk premia from portfolios

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp9001.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Munich, Germany: CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, April 2021

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 9001
Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]; Smith, Ron P. [VerfasserIn]

Arbitrage Pricing Theory, the Stochastic Discount Factor and Estimation of Risk Premia from Portfolios

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/235371

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Munich: Center for Economic Studies and Ifo Institute (CESifo), 2021
Kan, Raymond [VerfasserIn]; Robotti, Cesare [VerfasserIn]; Shanken, Jay [VerfasserIn]

Pricing model performance and the two-pass cross-sectional regression methodology

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/70693

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, 2009
Bai, Jushan [VerfasserIn] ; Zhou, Guofu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Fama-MacBeth Two-Pass Regressions : Improving Risk Premia Estimates

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=2591754

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2015]
Kan, Raymond [VerfasserIn] ; Robotti, Cesare [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shanken, Jay A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Pricing Model Performance and the Two-Pass Cross-Sectional Regression Methodology

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=1361823

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2014]
Ahn, Seung C. [VerfasserIn] ; Gadarowski, Christopher [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Perez, Marcos Fabricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Risk Premium Estimation with Multicollinear and Invariant Betas by the Two-Pass Cross-Sectional Regressions

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=1571932

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2011]
Ahn, Seung C. [VerfasserIn] ; Gadarowski, Christopher [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Perez, Marcos Fabricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Two-Pass Cross-Sectional Regression of Factor Pricing Models : A Minimum Distance Approach

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=1518086

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2011]
Kan, Raymond [VerfasserIn] ; Robotti, Cesare [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shanken, Jay A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Pricing Model Performance and the Two-Pass Cross-Sectional Regression Methodology

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=1415210

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2010]

Erschienen in: NBER Working Paper ; No. w15047
Kan, Raymond [VerfasserIn] ; Robotti, Cesare [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shanken, Jay [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

Pricing Model Performance and the Two-Pass Cross-Sectional Regression Methodology

Online ansehen
Schließen

Zugang

http://www.nber.org/papers/w15047

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, June 2009

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w15047
Connor, Gregory [VerfasserIn] ; Korajczyk, Robert A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Uhlaner, Robert T. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Sunspots, Iterative Two-Pass Cross-Sectional Regressions, and Asymptotic Principal Components

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=386621

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2009]
Ahn, Seung C. [VerfasserIn] ; Gadarowski, Christopher [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Two-Pass Cross-Sectional Regression of Factor Pricing Models : Minimum Distance Approach

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=191970

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [1999]
Bai, Jushan; Zhou, Guofu

Fama-Macbeth Two-Pass Regressions: Improving Risk Premia Estimates

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Elsevier BV, 2015

Erschienen in: SSRN Electronic Journal

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

Kauftipp
Sie vermissen etwas, was Sie für Ihre Forschungszwecke benötigen? Geben Sie uns hier einen Kauf-Tipp.

Fernleihe
Recherchieren und bestellen Sie Ihren gewünschten Titel im Rechercheportal der Fernleihe.

Nur in Feld suchen:

Zuletzt gesuchte Begriffe:

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

> Erscheinungsjahr

Erscheinungsjahr