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Medientyp: E-Book Titel: Asset pricing using Block-Cholesky GARCH and time-varying betas Beteiligte: Grassi, Stefano [VerfasserIn]; Violante, Francesco [VerfasserIn] Erschienen: Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2021] Erschienen in: Working paper series ; 2021,5 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Cholesky decomposition ; Multivariate GARCH ; Asset Pricing ; Time Varying Beta ; Two Pass Regression ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang