Zum Inhalt springen El Filali Ech-Chafiq, Zineb [VerfasserIn] ; Université Grenoble Alpes [MitwirkendeR]; Lelong, Jérôme [MitwirkendeR] Quelques applications de l'apprentissage automatique en finance ; Some applications of machine learning in finance Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2022GRALM059/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2022-09-27 Ferré, Grégoire [VerfasserIn] ; Paris Est [MitwirkendeR]; Stoltz, Gabriel [MitwirkendeR] Théorie des grandes déviations en physique statistique : quelques aspects théoriques et numériques ; Large deviations theory in statistical physics : some theoretical and numerical aspects Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2019PESC1035/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2019-11-27 Costaouec, Ronan [VerfasserIn] ; Paris Est [MitwirkendeR]; Le Bris, Claude [MitwirkendeR] Numerical methods for homogenization : applications to random media ; Techniques numériques d'homogénéisation : application aux milieux aléatoires Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2011PEST1012/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2011-11-23 Gao, Yihua [VerfasserIn]; Shen, Dong [VerfasserIn]; Qian, Jiaxi [VerfasserIn] Iterative learning control based on random variance reduction gradient method Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via Springer) Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2023 Erschienen in: International Forum on Financial Mathematics and Financial Technology (2. : 2021 : Online): Proceedings of the Second International Forum on Financial Mathematics and Financial Technology ; (2023), Seite 81-111 Xing, Yue [VerfasserIn]; Sit, Tony [VerfasserIn]; Wong, Hoi Ying [VerfasserIn] Variance reduction for risk measures with importance sampling in nested simulation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via Tylor & Francis Online) Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: Quantitative finance ; 22(2022), 4, Seite 657-673 Ahmed, Hanan [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn]; Chen Zhou [VerfasserIn] Extreme value statistics in semi-supervised models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/files/48477835/2021_007.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 2 March 2021 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2021,7 Peng, Liang [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn] Improved regression inference using a second overlapping regression model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/files/57821344/2021_029.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 28 October 2021 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2021,29 Davis, Richard A. [VerfasserIn]; do Rêgo Sousa, Thiago [VerfasserIn]; Klüppelberg, Claudia [VerfasserIn] Indirect inference for time series using the empirical characteristic function and control variates Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2021 Cuchiero, Christa [VerfasserIn]; Khosrawi, Wahid [VerfasserIn]; Teichmann, Josef [VerfasserIn] A generative adversarial network approach to calibration of local stochastic volatility models Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Basel: MDPI, 2020 Ivanova, Anastasiya [VerfasserIn]; Gasnikov, Alexander [VerfasserIn]; Dvurechensky, Pavel [VerfasserIn]; Dvinskikh, Darina [VerfasserIn]; Tyurin, Alexander [VerfasserIn]; Vorontsova, Evgeniya [VerfasserIn]; Pasechnyuk, Dmitry [VerfasserIn] Oracle complexity separation in convex optimization - [published Version] Bücher Online ansehen Schließen > Links https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/9361 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 2020 Sofiana, Amanda [VerfasserIn]; Rosyidi, Cucuk Nur [VerfasserIn]; Pujiyanto, Eko [VerfasserIn] Product quality improvement model considering quality investment in rework policies and supply chain profit sharing Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg: Springer, 2019 Ahmed, Hanan [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn] Improved estimation of the extreme value index using related variables Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/improved-estimation-of-the-extreme-value-index-using-related-variables(78738894-06ad-409e-ba03-531c3308e118).html Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 16 July 2018 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2018,25 Dickmann, Fabian [VerfasserIn] ; Belomestny, Denis [MitwirkendeR] Multilevel approach for Bermudan Option Pricing ; Multilevel Ansatz zur Bewertung von Bermuda Optionen Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links Zugang und weitere Informationen zur Ressource Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. University of Duisburg-Essen: DuEPublico2 (Duisburg Essen Publications online), 2015-07-21 Belomestny, Denis [VerfasserIn]; Hildebrand, Roland [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn] Optimal stopping via pathwise dual empirical maximisation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014 Belomestny, Denis [VerfasserIn]; Hildebrand, Roland [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn] Optimal stopping via pathwise dual empirical maximisation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014 Milstein, Grigori N. [VerfasserIn]; Belomestny, Denis [VerfasserIn] Monte Carlo evaluation of American options using consumption processes Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2006 Rjasanow, Sergej [VerfasserIn]; Wagner, Wolfgang [VerfasserIn] Stochastic weighted particle method -- Theory and numerical examples Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2005 Rjasanow, Sergej [VerfasserIn]; Wagner, Wolfgang [VerfasserIn] Stochastic weighted particle method -- Theory and numerical examples Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2005 Wagner, Wolfgang [VerfasserIn]; Matheis, Ingo [VerfasserIn] Convergence of the Stochastic Weighted Particle Method for the Boltzmann Equation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2003 Kolodko, Anastasia [VerfasserIn]; Sabelfeld, Karl [VerfasserIn] Stochastic particle methods for Smoluchowski coagulation equation: variance reduction and error estimations Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2003
El Filali Ech-Chafiq, Zineb [VerfasserIn] ; Université Grenoble Alpes [MitwirkendeR]; Lelong, Jérôme [MitwirkendeR] Quelques applications de l'apprentissage automatique en finance ; Some applications of machine learning in finance Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2022GRALM059/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2022-09-27
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Ferré, Grégoire [VerfasserIn] ; Paris Est [MitwirkendeR]; Stoltz, Gabriel [MitwirkendeR] Théorie des grandes déviations en physique statistique : quelques aspects théoriques et numériques ; Large deviations theory in statistical physics : some theoretical and numerical aspects Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2019PESC1035/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2019-11-27
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Costaouec, Ronan [VerfasserIn] ; Paris Est [MitwirkendeR]; Le Bris, Claude [MitwirkendeR] Numerical methods for homogenization : applications to random media ; Techniques numériques d'homogénéisation : application aux milieux aléatoires Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links http://www.theses.fr/2011PEST1012/document Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. theses.fr, 2011-11-23
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Gao, Yihua [VerfasserIn]; Shen, Dong [VerfasserIn]; Qian, Jiaxi [VerfasserIn] Iterative learning control based on random variance reduction gradient method Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via Springer) Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2023 Erschienen in: International Forum on Financial Mathematics and Financial Technology (2. : 2021 : Online): Proceedings of the Second International Forum on Financial Mathematics and Financial Technology ; (2023), Seite 81-111
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Xing, Yue [VerfasserIn]; Sit, Tony [VerfasserIn]; Wong, Hoi Ying [VerfasserIn] Variance reduction for risk measures with importance sampling in nested simulation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via Tylor & Francis Online) Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: Quantitative finance ; 22(2022), 4, Seite 657-673
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Ahmed, Hanan [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn]; Chen Zhou [VerfasserIn] Extreme value statistics in semi-supervised models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/files/48477835/2021_007.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 2 March 2021 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2021,7
> Zugang https://research.tilburguniversity.edu/files/48477835/2021_007.pdf Zeige weitere weniger zeigen
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Peng, Liang [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn] Improved regression inference using a second overlapping regression model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/files/57821344/2021_029.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 28 October 2021 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2021,29
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Davis, Richard A. [VerfasserIn]; do Rêgo Sousa, Thiago [VerfasserIn]; Klüppelberg, Claudia [VerfasserIn] Indirect inference for time series using the empirical characteristic function and control variates Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2021
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Cuchiero, Christa [VerfasserIn]; Khosrawi, Wahid [VerfasserIn]; Teichmann, Josef [VerfasserIn] A generative adversarial network approach to calibration of local stochastic volatility models Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Basel: MDPI, 2020
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Ivanova, Anastasiya [VerfasserIn]; Gasnikov, Alexander [VerfasserIn]; Dvurechensky, Pavel [VerfasserIn]; Dvinskikh, Darina [VerfasserIn]; Tyurin, Alexander [VerfasserIn]; Vorontsova, Evgeniya [VerfasserIn]; Pasechnyuk, Dmitry [VerfasserIn] Oracle complexity separation in convex optimization - [published Version] Bücher Online ansehen Schließen > Links https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/9361 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 2020
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Sofiana, Amanda [VerfasserIn]; Rosyidi, Cucuk Nur [VerfasserIn]; Pujiyanto, Eko [VerfasserIn] Product quality improvement model considering quality investment in rework policies and supply chain profit sharing Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg: Springer, 2019
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Ahmed, Hanan [VerfasserIn]; Einmahl, John H. J. [VerfasserIn] Improved estimation of the extreme value index using related variables Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/improved-estimation-of-the-extreme-value-index-using-related-variables(78738894-06ad-409e-ba03-531c3308e118).html Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: CentER, Center for Economic Research, 16 July 2018 Erschienen in: Center for Economic Research: Discussion paper ; 2018,25
> Zugang https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/improved-estimation-of-the-extreme-value-index-using-related-variables(78738894-06ad-409e-ba03-531c3308e118).html Zeige weitere weniger zeigen
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Dickmann, Fabian [VerfasserIn] ; Belomestny, Denis [MitwirkendeR] Multilevel approach for Bermudan Option Pricing ; Multilevel Ansatz zur Bewertung von Bermuda Optionen Hochschulschriften Online ansehen Schließen > Links Zugang und weitere Informationen zur Ressource Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. University of Duisburg-Essen: DuEPublico2 (Duisburg Essen Publications online), 2015-07-21
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Belomestny, Denis [VerfasserIn]; Hildebrand, Roland [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn] Optimal stopping via pathwise dual empirical maximisation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014
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Belomestny, Denis [VerfasserIn]; Hildebrand, Roland [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn] Optimal stopping via pathwise dual empirical maximisation Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014
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Milstein, Grigori N. [VerfasserIn]; Belomestny, Denis [VerfasserIn] Monte Carlo evaluation of American options using consumption processes Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2006
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Rjasanow, Sergej [VerfasserIn]; Wagner, Wolfgang [VerfasserIn] Stochastic weighted particle method -- Theory and numerical examples Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2005
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Rjasanow, Sergej [VerfasserIn]; Wagner, Wolfgang [VerfasserIn] Stochastic weighted particle method -- Theory and numerical examples Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2005
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Wagner, Wolfgang [VerfasserIn]; Matheis, Ingo [VerfasserIn] Convergence of the Stochastic Weighted Particle Method for the Boltzmann Equation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2003
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Kolodko, Anastasia [VerfasserIn]; Sabelfeld, Karl [VerfasserIn] Stochastic particle methods for Smoluchowski coagulation equation: variance reduction and error estimations Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2003
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> Medientyp Skip to next facet Aufsätze (667) Wert ausschließen Bücher (81) Wert ausschließen Hochschulschriften (24) Wert ausschließen Konferenzberichte (11) Wert ausschließen Videos (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Verfügbarkeit Skip to next facet Magazinbestellung (4) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Standort Skip to next facet Bereichsbibliothek DrePunct (4) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Rechte-/Nutzungshinweis Skip to next facet Namensnennung (CC BY) (5) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND) (3) Wert ausschließen Urheberrechtsschutz (2) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht kommerziell (CC BY-NC) (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Zugangsstatus Skip to next facet Freier Zugang (247) Wert ausschließen Ohne Angabe (533) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (636) Wert ausschließen Nicht zu entscheiden (137) Wert ausschließen Französisch (11) Wert ausschließen Chinesisch (3) Wert ausschließen Persisch (2) Wert ausschließen Deutsch (1) Wert ausschließen Italienisch (1) Wert ausschließen Japanisch (1) Wert ausschließen Polnisch (1) Wert ausschließen Portugiesisch (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Mathematik (247) Wert ausschließen Technik (162) Wert ausschließen Physik (140) Wert ausschließen Informatik (113) Wert ausschließen Wirtschaftswissenschaften (73) Wert ausschließen Chemie und Pharmazie (46) Wert ausschließen Medizin (37) Wert ausschließen Allgemeines (26) Wert ausschließen Geographie (19) Wert ausschließen Biologie (15) Wert ausschließen Soziologie (14) Wert ausschließen Geologie und Paläontologie (7) Wert ausschließen Kunst und Kunstgeschichte (5) Wert ausschließen Allgemeine Naturwissenschaft (3) Wert ausschließen Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft (2) Wert ausschließen Geschichte (1) Wert ausschließen Philosophie (1) Wert ausschließen Psychologie (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Wagner, Wolfgang (16) Wert ausschließen Belomestny, Denis (11) Wert ausschließen Rjasanow, Sergej (9) Wert ausschließen Paris Est (8) Wert ausschließen Boire, François-Michel (7) Wert ausschließen Reesor, R. Mark (7) Wert ausschließen Stentoft, Lars (7) Wert ausschließen Dang, Duy-Minh (6) Wert ausschließen Jackson, Kenneth R. (6) Wert ausschließen Milstein, Grigori N. (6) Wert ausschließen Auster, Johan (5) Wert ausschließen Heinrich, Stefan (5) Wert ausschließen Kawai, Reiichiro (5) Wert ausschließen Schoenmakers, John G. M. (5) Wert ausschließen Adewunmi, Adrian (4) Wert ausschließen Aickelin, Uwe (4) Wert ausschließen Andradóttir, Sigrún (4) Wert ausschließen Heidelberger, Philip (4) Wert ausschließen Heyman, Daniel P. (4) Wert ausschließen Hildebrand, Roland (4) Wert ausschließen Kolodko, Anastasia (4) Wert ausschließen Larsen, Edward W. (4) Wert ausschließen Le Bris, Claude (4) Wert ausschließen Lelièvre, Tony (4) Wert ausschließen Ott, Teunis J. (4) Wert ausschließen Pupashenko, Mykhailo (4) Wert ausschließen Sabelfeld, Karl (4) Wert ausschließen Spanier, Jerome (4) Wert ausschließen Wagner, John C. (4) Wert ausschließen Calzolari, Giorgio (3) Wert ausschließen Dubi, Arie (3) Wert ausschließen Dvinskikh, Darina (3) Wert ausschließen Dvurechensky, Pavel (3) Wert ausschließen Eibeck, Andreas (3) Wert ausschließen Einmahl, John H. J. (3) Wert ausschließen Fishman, George S. (3) Wert ausschließen Fouque, Jean-Pierre (3) Wert ausschließen Fox, Gordon A. (3) Wert ausschließen Gasnikov, Alexander (3) Wert ausschließen Glasserman, Paul (3) Wert ausschließen Gyánó, Marcell (3) Wert ausschließen He, Lulu (3) Wert ausschließen Huang, Zhen (3) Wert ausschließen Ivanova, Anastasiya (3) Wert ausschließen Kar, Soummya (3) Wert ausschließen Kebaier, Ahmed (3) Wert ausschließen Kendall, Bruce E. (3) Wert ausschließen Khan, Usman A. (3) Wert ausschließen Khazen, Michael (3) Wert ausschließen Kohatsu-Higa, Arturo (3) Wert ausschließen Korn, Ralf (3) Wert ausschließen L'Ecuyer, Pierre (3) Wert ausschließen Legoll, Frédéric (3) Wert ausschließen Liao, J. G. (3) Wert ausschließen Loh, Wei-Yin (3) Wert ausschließen Mancusi, Davide (3) Wert ausschließen Matheis, Ingo (3) Wert ausschließen Mathys, Ludovic (3) Wert ausschließen Minvielle, William (3) Wert ausschließen Mirone, Giorgio (3) Wert ausschließen Mohammadi, Mohammadreza (3) Wert ausschließen NISHITANI, Takeo (3) Wert ausschließen Nelson, Barry L. (3) Wert ausschließen Ocaña, Jordi (3) Wert ausschließen Packham, Natalie (3) Wert ausschließen Pasechnyuk, Dmitry (3) Wert ausschließen Peng, Liang (3) Wert ausschließen Peng, Yuxing (3) Wert ausschließen Puccetti, Giovanni (3) Wert ausschließen Relles, Daniel A. (3) Wert ausschließen Richtárik, Peter (3) Wert ausschließen SATO, Satoshi (3) Wert ausschließen Salvat, F (3) Wert ausschließen Schaden, Daniel (3) Wert ausschließen Shahabuddin, Perwez (3) Wert ausschließen Stoltz, Gabriel (3) Wert ausschließen Tang, Mingxing (3) Wert ausschließen Tyurin, Alexander (3) Wert ausschließen Ullmann, Elisabeth (3) Wert ausschließen Vegas, Esteban (3) Wert ausschließen Vorontsova, Evgeniya (3) Wert ausschließen Xin, Ran (3) Wert ausschließen Zheng, Xiaodong (3) Wert ausschließen ASAOKA, Takumi (2) Wert ausschließen Abdel-Khalik, Hany S. (2) Wert ausschließen Ahmed, Hanan (2) Wert ausschließen Almatani, Turki (2) Wert ausschließen Alrachid, Houssam (2) Wert ausschließen Arouna, Bouhari (2) Wert ausschließen Arridge, Simon (2) Wert ausschließen Audrino, Francesco (2) Wert ausschließen Avachat, Ashish (2) Wert ausschließen Bach, Francis (2) Wert ausschließen Bayraksan, Güzin (2) Wert ausschließen Belomestny, D. (2) Wert ausschließen Ben Abdellah, Amal (2) Wert ausschließen Benesty, Jacob (2) Wert ausschließen Benhamou, Eric (2) Wert ausschließen Blanc, X. (2) Wert ausschließen Bogdanova, E. V. (2) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
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