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Li, Z. Merrick [VerfasserIn]; Linton, Oliver B. [VerfasserIn]

Robust Estimation of Integrated and Spot Volatility

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https://ssrn.com/abstract=4184933

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Distaso, Walter [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

Predictive density estimators for daily volatility based on the use of realized measures

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2009
Dette, Holger [VerfasserIn]; Podolskij, Mark [VerfasserIn]

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models : a stochastic process approach

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2008-01-01

Erschienen in: Journal of econometrics
Dette, Holger [VerfasserIn]; Podolskij, Mark [VerfasserIn]

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models: an empirical process approach

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http://hdl.handle.net/10419/22643

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Dortmund: Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2005
Zada, Hassan [VerfasserIn]; Hassan, Arshad [VerfasserIn]; Wong, Wing Keung [VerfasserIn]

Do jumps matter in both equity market returns and integrated volatility : a comparison of Asian developed and emerging markets

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https://www.mdpi.com/2227-7099/9/2/92/pdf

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2021

Erschienen in: Economies ; 9(2021), 2 vom: Juni, Artikel-ID 92, Seite 1-26
Zada, Hassan [VerfasserIn]; Hassan, Arshad [VerfasserIn]; Wong, Wing Keung [VerfasserIn]

Do jumps matter in both equity market returns and integrated volatility: A comparison of Asian developed and emerging markets

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Basel: MDPI, 2021
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Distaso, Walter [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

Predictive density estimators for daily volatility based on the use of realized measures

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http://hdl.handle.net/10419/31280

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New Brunswick, NJ: Rutgers University, Department of Economics, 2006
Li, Z. Merrick [VerfasserIn]; Laeven, Roger J. A. [VerfasserIn]; Vellekoop, Michel [VerfasserIn]

Dependent microstructure noise and integrated volatility : estimation from high-frequency data

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https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/294133/cwpe1952.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Economics, June 8, 2019

Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2019,52 - Cambridge-INET working papers ; 2019,10
Choi, Seungmoon [VerfasserIn]

Comparison of the Korean and US Stock Markets Using Continuous-time Stochastic Volatility Models

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Sejong: Korea Development Institute (KDI), 2018
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Distaso, Walter [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

Predictive inference for integrated volatility

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http://hdl.handle.net/10419/31276

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New Brunswick, NJ: Rutgers University, Department of Economics, 2006
Yu, Bo [VerfasserIn]; Mizrach, Bruce Marshall [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

New evidence of the marginal predictive content of small and large jumps in the cross-section

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Basel: MDPI, 2020
Dong, Yingjie [VerfasserIn]; Tse, Yiu-Kuen [VerfasserIn]

Business time sampling scheme with applications to testing semi-martingale hypothesis and estimating integrated volatility

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Basel: MDPI, 2017
Andersen, Torben G. [VerfasserIn]; Dobrev, Dobrislav [VerfasserIn]; Schaumburg, Ernst [VerfasserIn]

Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation

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http://hdl.handle.net/10419/60837

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New York, NY: Federal Reserve Bank of New York, 2010
Vetter, Mathias [VerfasserIn]; Podolskij, Mark [VerfasserIn]

Estimation of Volatility Functionals in the Simultaneous Presence of Microstructure Noise and Jumps

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http://hdl.handle.net/10419/22695

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Dortmund: Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2006
Haug, Stephan [VerfasserIn]; Czado, Claudia [VerfasserIn]

A fractionally integrated ECOGARCH process

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http://hdl.handle.net/10419/31132

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München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, 2006
Dette, Holger [VerfasserIn]; Podolskij, Mark [VerfasserIn]

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models - an empirical process approach

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http://hdl.handle.net/2003/21758

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Eldorado - Repositorium der TU Dortmund, 2005-12-14
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Distaso, Walter [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

Predictive inference for integrated volatility

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http://hdl.handle.net/10419/59500

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New Brunswick, NJ: Rutgers University, Department of Economics, 2011
Härdle, Wolfgang Karl [VerfasserIn]; Mungo, Julius [VerfasserIn]

Long memory persistence in the factor of Implied volatility dynamics

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http://hdl.handle.net/10419/25199

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Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2007
Christensen, Kim [VerfasserIn]; Podolski, Mark [VerfasserIn]

Asymptotic theory for range-based estimation of integrated variance of a continuous semi-martingale

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http://hdl.handle.net/2003/21513

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Eldorado - Repositorium der TU Dortmund, 2005-07-07
Kurozumi, Eiji [VerfasserIn]; Skrobotov, Anton [VerfasserIn]

Improving the Accuracy of Bubble Date Estimators Under Time-Varying Volatility

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https://ssrn.com/abstract=4469884

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[S.l.]: SSRN, [2023]

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