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Medientyp: E-Artikel Titel: Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models : a stochastic process approach Beteiligte: Dette, Holger [VerfasserIn]; Podolskij, Mark [VerfasserIn] Erschienen: 2008-01-01 Erschienen in: Journal of econometrics Sprache: Englisch ISSN: 0304-4076 Schlagwörter: Specification test ; Bootstrap ; Stable convergence ; Heteroscedasticity ; Integrated volatility Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.