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  1. Øksendal, Bernt K. [VerfasserIn]; Sulem, Agnès [VerfasserIn]

    Applied stochastic control of jump diffusions

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    Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, c 2005

    Erschienen in: Universitext

  3. Cont, Rama [VerfasserIn]; Tankov, Peter [VerfasserIn]

    Financial modelling with jump processes

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    Boca Raton, Fla. [u.a.]: Chapman & Hall/CRC, 2004

    Erschienen in: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series

  5. Palmes, Christian [VerfasserIn] ; Woerner, Jeannette H. C. [AkademischeR BetreuerIn]; Voit, Michael [AkademischeR BetreuerIn]

    Statistical analysis for jumps in certain semimartingale models

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    Dortmund: Universitätsbibliothek Dortmund, 2013

  6. Mai, Hilmar [VerfasserIn] ; Küchler, Uwe [AkademischeR BetreuerIn]; Reiß, Markus [AkademischeR BetreuerIn]; Sørensen, Michael [AkademischeR BetreuerIn]

    Drift estimation for jump diffusions : time-continuous and high-frequency observations

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    Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2012

  7. Marazzina, Daniele [VerfasserIn]; Reichmann, Oleg [VerfasserIn]; Schwab, Christoph [VerfasserIn]

    hp-DGFEM for Kolmogorov-Fokker-Planck equations of multivariate Lévy processes

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    Seminar for Applied Mathematics, ETH Zurich, 2011-03

    Erschienen in: SAM Research Report, 2011-17

  10. Abraham, Rebecca [VerfasserIn]; El-Chaarani, Hani [VerfasserIn]

    A mathematical formulation of the valuation of ether and ether derivatives as a function of investor sentiment and price jumps

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 12 vom: Dez., Artikel-ID 591, Seite 1-20

  11. Kappus, Johanna [VerfasserIn]; Reiß, Markus [VerfasserIn]

    Estimation of the characteristics of a Lévy process observed at arbitrary frequency

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    Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2011

  12. Högele, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Imkeller, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Becherer, Dirk [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Large Deviations Studies for Small Noise Limits of Dynamical Systems Perturbed by Lévy Processes

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    Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2018

  13. Härdle, Wolfgang Karl [VerfasserIn]; Lopez Cabrera, Brenda [VerfasserIn]; Melzer, Awdesch [VerfasserIn]

    Pricing wind power futures

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    Humboldt-Universität zu Berlin, 2021-06-26

  15. De Oliveira Gomes, André [VerfasserIn] ; Högele, Michael [MitwirkendeR]; Imkeller, Peter [MitwirkendeR]; Becherer, Dirk [MitwirkendeR]

    Large Deviations Studies for Small Noise Limits of Dynamical Systems Perturbed by Lévy Processes ; Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium im Fach Mathematik der Humboldt-Universitat zu Berlin

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    Humboldt-Universität zu Berlin, 2018-04-13

  16. Mai, Hilmar [VerfasserIn] ; Küchler, Uwe [MitwirkendeR]; Reiß, Markus [MitwirkendeR]; Sørensen, Michael [MitwirkendeR]

    Drift estimation for jump diffusions ; time-continuous and high-frequency observations

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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2012-10-08

  18. Guerdouh, Dalila [VerfasserIn]; Khelfallah, Nabil [VerfasserIn]; Vives, Josep [VerfasserIn]

    Optimal control strategies for the premium policy of an insurance firm with jump diffusion assets and stochastic interest rate

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 3 vom: März, Artikel-ID 143, Seite 1-19