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Medientyp: Buch Titel: Financial modelling with jump processes Beteiligte: Cont, Rama [VerfasserIn]; Tankov, Peter [VerfasserIn] Erschienen: Boca Raton, Fla. [u.a.]: Chapman & Hall/CRC, 2004 Erschienen in: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series Umfang: XVI, 535 S; graph. Darst; 24 cm Sprache: Englisch ISBN: 9781584884132; 1584884134 RVK-Notation: QK 622 : Kapitalmarktmodelle CAPM, APT usw. QP 700 : Allgemeines SK 820 : Stochastische Prozesse QK 600 : Allgemeines QP 890 : Wirtschaftsrechnen. Finanzmathematik. Handelstechnik SK 980 : Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Schlagwörter: Finanzmathematik > Sprungprozess Finanzmathematik > Stochastisches Modell > Lévy-Prozess > Sprungprozess Entstehung: Anmerkungen: Literaturverz. S. 501 - 527
Zentralbibliothek Signatur: SK 980 C759 Barcode: 31882464 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Wahrscheinlichkeitstheorie erfragen.
Zentralbibliothek Signatur: SK 980 C759 Barcode: 33832635 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Angewandte Stochastik erfragen.