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  5. Dittmer, Jens Martin [Verfasser:in] ; Drees, Holger [Mitwirkende:r]

    Rückversicherung in Kombination mit Alternativem Risikotransfer: Optimale Absicherungsstrategien unter besonderer Berücksichtigung von Marktunvollkommenheiten

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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2013-01-01

  6. Jönck, Uwe Christian [Verfasser:in] ; Drees, Holger [Mitwirkende:r]

    Minimax Risk Bounds in Stochastic Models with Smooth Parameter Function ; Minimax-Schranken in stochastischen Modellen mit glatter Parameterfunktion

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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2008-01-01

  8. Drees, Holger [Verfasser:in]

    Bootstrapping empirical processes of cluster functionals with application to extremograms

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 2 Nov 2015

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2015,3

  10. Drees, Holger [Verfasser:in]

    Extreme value analysis of actuarial risks : estimation and model validation - [November 17, 2011]

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    Hamburg: Univ., Dep. of Mathematics, 2011

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2011,02

  12. Drees, Holger [Verfasser:in]; Rootzén, Holger [Verfasser:in]

    Limit theorems for empirical processes of cluster functionals - [Received October 2009, revised December 2009, electronic repr.]

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    [Hamburg]: [Univ., Fachbereich Mathematik], 2009

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2009,03

  13. Drees, Holger [Verfasser:in]; Neblung, Sebastian [Verfasser:in]

    Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 1 Sep 2020

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2020,3

  14. Drees, Holger [Verfasser:in]; Sabourin, Anne [Verfasser:in]

    Principal component analysis for multivariate extremes

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, June 27, 2019

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2019,6

  15. Janßen, Anja [Verfasser:in]; Drees, Holger [Verfasser:in]

    Conditional extreme value models : fallacies and pitfalls

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 23 Feb 2017

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2016,3

  16. Janßen, Anja [Verfasser:in]; Drees, Holger [Verfasser:in]

    Joint exceedances of random products

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 12 May 2016

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2015,1

  17. Janßen, Anja [Verfasser:in]; Drees, Holger [Verfasser:in]

    A stochastic volatility model with flexible extremal dependence structure - [17 Oct 2013]

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    Hamburg: Univ., Dep. of mathematics, 2013

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2013,04

  18. Drees, Holger [Verfasser:in]; Ferreira, Ana [Verfasser:in] ; Haan, Laurens de [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On maximum likelihood estimation of the extreme value index

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    Saarbrücken: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, 2011

    Erschienen in: Preprint ; 72

  19. Drees, Holger [Verfasser:in]; Starica, Catalin [Verfasser:in]

    A simple non-stationary model for stock returns

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    Saarbrücken: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, 2011

    Erschienen in: Preprint ; 69