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  2. Prato, Giuseppe [Verfasser:in]

    Kolmogorov Equations for Stochastic PDEs

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    Basel: Birkhäuser, 2004

    Erschienen in: Advanced Courses in Mathematics CRM Barcelona, Centre de Recerca Matemàtica- Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona- SpringerLink ; Bücher- Springer eBook Collection ; Mathematics and Statistics

  3. Krylov, Nikolaj V. [Verfasser:in] ; Zabczyk, Jerzy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Röckner, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Prato, Giueppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stochastic PDE’s and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions : Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Cetraro, Italy, August 24-September 1, 1998

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    Berlin; Heidelberg: Springer, 1999

    Erschienen in: Lecture Notes in Mathematics ; 1715- C.I.M.E. Foundation Subseries ; 1715

  4. Takahashi, Akihiko [Verfasser:in]; Yamada, Toshihiro [Verfasser:in]

    Solving Kolmogorov PDEs without the curse of dimensionality via deep learning and asymptotic expansion with Malliavin calculus - [This version : May 9, 2023]

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    [Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, [2023]

    Erschienen in: CARF working paper ; 560

  5. Takahashi, Akihiko [Verfasser:in]; Yamada, Toshihiro [Verfasser:in]

    Solving Kolmogorov PDEs without the curse of dimensionality via deep learning and asymptotic expansion with Malliavin calculus - [This version: May 9, 2023]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2023

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1212

  6. Takahashi, Akihiko [Verfasser:in]; Yamada, Toshihiro [Verfasser:in]

    Asymptotic expansion and deep neural networks overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of Kolmogorov partial differential equations with nonlinear coefficients

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1167

  7. Iguchi, Yuga [Verfasser:in]; Naito, Riu [Verfasser:in]; Takahashi, Akihiko [Verfasser:in]; Yamada, Toshihiro [Verfasser:in]

    Deep Asymptotic Expansion : Application to Financial Mathematics - [Revised in February 2022]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], November 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1178

  8. Iguchi, Yuga [Verfasser:in]; Naito, Riu [Verfasser:in]; Okano, Yusuke [Verfasser:in]; Yamada, Toshihiro [Verfasser:in]; Takahashi, Akihiko [Verfasser:in]

    Deep asymptotic expansion with weak approximation - [Revised in August 2021]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1168

  15. Naito, Riu; Yamada, Toshihiro

    A machine learning solver for high-dimensional integrals: Solving Kolmogorov PDEs by stochastic weighted minimization and stochastic gradient descent through a high-order weak approximation scheme of SDEs with Malliavin weights

    Aufsätze
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    Elsevier BV, 2020

    Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2020)