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Cordier, James [VerfasserIn]; Gross, Michael [VerfasserIn]

The complete guide to option selling : how selling options can lead to stellar returns in bull and bear markets - [Third edition]

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New York, NY [u.a.]: McGraw-Hill Education, [2015]
Ritter, Michael [VerfasserIn]

Kapitalkostenermittlung im Shareholder Value-Konzept mit Hilfe optionspreistheoretischer Ansätze

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 11700
Lehmann, Christoph [VerfasserIn]

Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben : eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 62
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Durand, Philippe [VerfasserIn]; Gündüz, Yalin [VerfasserIn]; Thomazeau, Isabelle [VerfasserIn] ; Gündüz, Yalın [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimating endogenous liquidity using transaction and order book information

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2012

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2012,34
Donhauser, Martin [VerfasserIn]

Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte

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Köln [u.a.]: WiKu-Wissenschaftsverl., 2010

Erschienen in: Stone's Publishing Cologne
Werner, Thomas [VerfasserIn]; Upper, Christian [VerfasserIn]

Time variation in the tail behaviour of Bund futures returns

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,25,engl.
Albrecht, Peter [VerfasserIn]; Maurer, Raimond [VerfasserIn]

Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen - [3., überarb. und erw. Aufl.]

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2008
Reitzig, Markus [VerfasserIn]

Die Bewertung von Patentrechten : eine theoretische und empirische Analyse aus Unternehmenssicht - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2002 ; Wiesbaden: Gabler, 2002

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Klingenbrunn, Daniel [VerfasserIn] ; Bucerius Law School, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG

Produktverbote zur Gewährleistung von Finanzmarktstabilität : Legitimation und Dogmatik unter der Annahme adaptiver, evolutionärer Finanzmärkte

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Tübingen: Mohr Siebeck, [2018]

Erschienen in: Schriften zum Unternehmens- und Kapitalmarktrecht ; 50
Wagner, Eva [VerfasserIn]

Credit Default Swaps und Informationsgehalt - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2008

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Andritzky, Jochen [VerfasserIn]

Sovereign default risk valuation : implications of debt crises and bond restructurings

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 582
Schlag, Christian [VerfasserIn]; Sichert, Tobias [VerfasserIn]

The Shape of the Pricing Kernel and Expected Option Returns

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https://ssrn.com/abstract=3708791

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[S.l.]: SSRN, [2021]

Erschienen in: Swedish House of Finance Research Paper 20-25
Kanne, Stefan [VerfasserIn]; Korn, Olaf [VerfasserIn]; Uhrig-Homburg, Marliese [VerfasserIn]

Stock Illiquidity and Option Returns

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https://ssrn.com/abstract=2699529

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Salazar Volkmann, David [VerfasserIn] ; Korn, Olaf [AkademischeR BetreuerIn]; Korn, Olaf [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Uhrig-Homburg, Marliese [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Herwartz, Helmut [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Analysis of option returns in perfect and imperfect markets

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https://d-nb.info/1210702908/34

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Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2020
Jeon, Yoontae [VerfasserIn] ; Kan, Raymond [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Gang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Stock Return Autocorrelations and Expected Option Returns

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https://ssrn.com/abstract=3363331

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Jensen, Mads Vestergaard [VerfasserIn]

Financial frictions : implications for early option exercise and realized volatility - [1st edition]

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http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/9386/Mads%20Vestergaard%20Jensen.pdf?sequence=1

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Copenhagen: Copenhagen Business School, 2016

Erschienen in: Handelshøjskolen i København: PhD series ; 2016,46
Kirkby, Justin [VerfasserIn]; Aguilar, Jean-Philippe [VerfasserIn]

The Return Barrier and Return Timer Option with Pricing under Lévy Processes

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https://ssrn.com/abstract=4318195

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[S.l.]: SSRN, 2023
Almeida, Caio [VerfasserIn]; Freire, Gustavo [VerfasserIn]

Demand in the Option Market and the Pricing Kernel

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https://ssrn.com/abstract=4314173

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[S.l.]: SSRN, 2023
Alexiou, Lykourgos [VerfasserIn]; Bevilacqua, Mattia [VerfasserIn]; Petrou, Zacharias [VerfasserIn]

Directional Options Trading Volume around Analysts’ Announcements

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https://ssrn.com/abstract=4465293

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[S.l.]: SSRN, [2023]

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