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Andersen, Torben G. [VerfasserIn]; Bollerslev, Tim [VerfasserIn]; Christoffersen, Peter F. [VerfasserIn]; Diebold, Francis X. [VerfasserIn]

Chapter 15 Volatility and Correlation Forecasting

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2006

Erschienen in: Handbook of economic forecasting ; 1 ; (2006), Seite 777-878
Zhang, Zehua [VerfasserIn]; Zhao, Ran [VerfasserIn]

Good Volatility, Bad Volatility, and the Cross Section of Cryptocurrency Returns

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https://ssrn.com/abstract=4220651

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[S.l.]: SSRN, 2022
Chan, Brian Sing Fan [VerfasserIn]; Cheng, Andy Cheuk Hin [VerfasserIn]; Ma, Alfred Ka Chun [VerfasserIn]

Stock market volatility and trading volume: A special case in Hong Kong with stock connect turnover

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Basel: MDPI, 2018
Saucedo, Lucio Alberto [VerfasserIn] ; Brümmer, Bernhard [AkademischeR BetreuerIn]; Korn, Olaf [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Cramon-Taubadel, Stephan von [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Volatile agricultural markets, how much is oil to blame?

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https://d-nb.info/1105760170/34

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Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2016
Bonato, Matteo [VerfasserIn]; Cepni, Oguzhan [VerfasserIn]; Gupta, Rangan [VerfasserIn]; Pierdzioch, Christian [VerfasserIn]

Financial stress and realized volatility : the case of agricultural commodities

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https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2023_20.zp238203.pdf

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Pretoria, South Africa: Department of Economics, University of Pretoria, [2023]

Erschienen in: Department of Economics working paper series ; 2023,20
Andersen, Torben G. [VerfasserIn]; Bollerslev, Tim [VerfasserIn]; Diebold, Francis X. [VerfasserIn]; Wu, Jin [VerfasserIn]

A framework for exploring the macroeconomic determinants of systematic risk

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http://hdl.handle.net/10419/25449

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Frankfurt a. M.: Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), 2005
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Distaso, Walter [VerfasserIn]; Swanson, Norman R. [VerfasserIn]

Predictive density estimators for daily volatility based on the use of realized measures

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Zugang zur Ressource (via SSOAR) (Open Access)

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2009
Catania, Leopoldo [VerfasserIn]; Sandholdt, Mads [VerfasserIn]

Bitcoin at high frequency

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Basel: MDPI, 2019
Omura, Akihiro [VerfasserIn]; Cheung, Adrian Wai Kong [VerfasserIn]; Su, Jen-je [VerfasserIn]

Does natural gas volatility affect Bitcoin volatility? : evidence from the HAR-RV model

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Zugang zur Ressource (via Tylor & Francis Online)

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2024

Erschienen in: Applied economics ; 56(2024), 4, Seite 414-425
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing

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https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A276764/datastream/PDF_01/view

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Louvain-la-Neuve: CORE, [2023]

Erschienen in: LIDAM discussion paper CORE ; 2023,18
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing

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http://carbsecon.com/wp/E2023_20.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, July 2023

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2023,20
Daviaud, Olivier [VerfasserIn]

How Close to Realised Vol Should Implied Vol Trade?

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https://ssrn.com/abstract=4495530

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Navin, Robert L. [VerfasserIn]

Measuring Intra-Day Volatility Using First Crossing Time

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https://ssrn.com/abstract=4287885

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[S.l.]: SSRN, 2023
Zhang, Chao [VerfasserIn]; Zhang, Yihuang [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Qian, Zhongmin [VerfasserIn]

Volatility forecasting with machine learning and intraday commonality

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https://ssrn.com/abstract=4022147

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Liu, Jia [VerfasserIn]

A Bayesian semiparametric realized stochastic volatility model

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Basel: MDPI, 2021
Sklibosios Nikitopoulos, Christina [VerfasserIn]; Thomas, Alice [VerfasserIn]; Wang, Jian-Xin [VerfasserIn]

The Economic Impact of Volatility Persistence on Energy Markets

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https://ssrn.com/abstract=3726089

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Becker, Janis [VerfasserIn]; Leschinski, Christian [VerfasserIn]

Estimating the volatility of asset pricing factors

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Hoboken, NJ: Wiley, 2021
Daviaud, Olivier [VerfasserIn]; Mukhopadhyay, Abhishek [VerfasserIn]

Linking the Performance of Vanilla Options to the Volatility Premium

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https://ssrn.com/abstract=3921076

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Maheu, John M. [VerfasserIn]; McCurdy, Thomas H. [VerfasserIn]

Components of Market Risk and Return

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https://ssrn.com/abstract=996711

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Parrák, Radovan [VerfasserIn]

The economic valuation of variance forecasts: An artificial option market approach

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http://hdl.handle.net/10419/83303

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2013

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