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Medientyp: E-Book Titel: The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing Beteiligte: Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn] Erschienen: Louvain-la-Neuve: CORE, [2023] Erschienen in: LIDAM discussion paper CORE ; 2023,18 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: volatility timing ; realized volatility ; high-frequency data ; forecasting ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang