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  2. Witzany, Jiří [Verfasser:in]

    A bayesian approach to measurement of backtest overfitting

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    2021

    Erschienen in: Risks ; 9(2021), 1/18 vom: Jan., Seite 1-22

  8. López de Prado, Marcos M. [Verfasser:in]

    Causal factor investing : can factor investing become scientific?

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    Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2023

    Erschienen in: Cambridge elements. Elements in quantitative finance

  9. Koshiyama, Adriano [Verfasser:in]; Blumberg, Stefano B. [Verfasser:in]; Firoozye, Nikan B. [Verfasser:in]; Treleaven, Philip C. [Verfasser:in]; Flennerhag, Sebastian [Verfasser:in]

    QuantNet : transferring learning across trading strategies

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    2022

    Erschienen in: Quantitative finance ; 22(2022), 6, Seite 1071-1090

  11. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Borwein, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Salehipour, Amir [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Qiji Jim [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Backtest Overfitting in Financial Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  12. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Borwein, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Qiji Jim [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Probability of Backtest Overfitting

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  13. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Ger, Stephanie [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sim, Alexander [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wu, Kesheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Statistical Overfitting and Backtest Performance

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  15. Witzany, Jiří [Verfasser:in]

    A Bayesian approach to backtest overfitting

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    Prague: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, August 2017

    Erschienen in: Institut Ekonomických Studií: IES working paper ; 201701800

  16. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Borwein, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stock Portfolio Design and Backtest Overfitting

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  17. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Borwein, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Salehipour, Amir [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Qiji Jim [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Online Tools for Demonstration of Backtest Overfitting

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  18. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Borwein, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Qiji Jim [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Mathematical Appendices to : 'The Probability of Backtest Overfitting'

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  19. Bailey, David H. [Verfasser:in] ; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Deflated Sharpe Ratio : Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  20. Aparicio, Diego [Verfasser:in] ; Lopez de Prado, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    How Hard Is It to Pick the Right Model? MCS and Backtest Overfitting

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    [S.l.]: SSRN, [2018]