Bailey, David H.
[Verfasser:in]
;
Borwein, Jonathan
[Sonstige Person, Familie und Körperschaft];
Lopez de Prado, Marcos
[Sonstige Person, Familie und Körperschaft];
Zhu, Qiji Jim
[Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
Anmerkungen:
In: Journal of Computational Finance (Risk Journals), 2015, Forthcoming
Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments February 22, 2015 erstellt
Beschreibung:
We carry out several test cases to illustrate how the Probability of Backtest Overfitting (PBO) performs under different scenarios. We also assess the accuracy of PBO using two alternative approaches (Monte Carlo Methods and Extreme Value Theory).The paper "The Probability of Backtest Overfitting" to which these Appendices apply is available at the following URL: "http://ssrn.com/abstract=2326253" http://ssrn.com/abstract=2326253