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Hecq, Alain W. J. [VerfasserIn]; Palm, F. C. [VerfasserIn]; Urbain, Jean-Pierre [VerfasserIn]

Separation, weak exogeneity and P-T decomposition in cointegrated VAR systems

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Munich: CESifo, 2002

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 660
Bartel, Holger [VerfasserIn]

Specifying and analyzing multiple time series models - [Als Ms. gedr.]

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Aachen: Shaker, 1999

Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft
Charemza, Wojciech [VerfasserIn]; Deadman, Derek F. [VerfasserIn] ; Charemza, Wojciech [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

New directions in econometric practice : general to specific modelling, cointegration and vector autoregression - [2. ed.]

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Cheltenham, UK [u.a.]: Elgar, 1997
Baum, Anja [VerfasserIn]; Koester, Gerrit [VerfasserIn]

The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle : evidence from a threshold VAR analysis

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2011

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2011,03
Eickmeier, Sandra [VerfasserIn] ; Volkswirtschaftliches Forschungszentrum Frankfurt, Main

Business cycle transmission from the US to Germany : a structural factor approach

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2004

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2004,12
Kruth, Bernd-Joachim [VerfasserIn]

Der Einfluß von Geldmengenveränderungen auf das Zinsniveau : theoretische Ansätze und empirische Untersuchungen für Deutschland

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Lohmar; Köln: Verlag Josef Eul, [1997]

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 7800
Kliem, Martin [VerfasserIn]; Kriwoluzky, Alexander [VerfasserIn]; Sarferaz, Samad [VerfasserIn]

On the low-frequency relationship between public deficits and inflation

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2013

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2013012
Eickmeier, Sandra [VerfasserIn]; Lemke, Wolfgang [VerfasserIn]; Marcellino, Massimiliano [VerfasserIn]

Classical time-varying FAVAR models : estimation, forecasting and structural analysis

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2011

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2011,04
Kuzin, Vladimir [VerfasserIn]; Marcellino, Massimiliano [VerfasserIn]; Schumacher, Christian [VerfasserIn]

MIDAS versus mixed-frequency VAR : nowcasting GDP in the euro area

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Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2009

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2009,07
Nordmeier, Daniela [VerfasserIn]

The cyclicality of worker flows : evidence from Germany

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Bielefeld: wbv - Bertelsmann, 2013

Erschienen in: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: IAB-Bibliothek ; 346
Wagatha, Matthias [VerfasserIn]

Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung : systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2005

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Buch, Claudia M. [VerfasserIn]; Eickmeier, Sandra [VerfasserIn]; Prieto, Esteban [VerfasserIn]

In search for yield? : survey-based evidence on bank risk taking

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2011

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2011,10
Binder, Michael [VerfasserIn]; Hsiao, Cheng [VerfasserIn]; Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]

Estimation and inference in short panel vector autoregressions with unit roots and cointegration

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Munich: CESifo, 2000

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 374
Hecq, Alain W. J. [VerfasserIn]; Palm, Franz C. [VerfasserIn]; Urbain, Jean-Pierre [VerfasserIn]

Testing for common cyclical features in VAR models with cointegration

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Munich: CESifo, 2001

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 451
Jungmittag, Andre [VerfasserIn]

Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten : eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen

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Berlin: Duncker & Humblot, 1996

Erschienen in: Volkswirtschaftliche Schriften ; 461
Johansen, Søren [VerfasserIn]

Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models

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Oxford; New York: Oxford University Press, 1995

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
Schröder, Michael [HerausgeberIn]

Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle - [2., überarbeitete Auflage]

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, Januar 2012
Kugler, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Jordan, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lenz, Carlos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Savioz, Marcel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Measurement errors in GDP and forward-looking monetary policy : the Swiss case

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2004

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2004,31
Breitung, Jörg [VerfasserIn]; Chirinko, Robert S. [VerfasserIn]; Kalckreuth, Ulf von [VerfasserIn]

A Vectorautoregressive Investment Model (VIM) and monetary policy transmission : panel evidence from German firms

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2003

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2003,6,engl.
Schröder, Michael [HerausgeberIn]; Buscher, Herbert S. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2002

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