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Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 40
Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Country default probabilities - assessing and backtesting

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2006

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 46
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A general framework for IRBA backtesting

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 39
Gordy, Michael B. [VerfasserIn]; McNeil, Alexander J. [VerfasserIn]

Spectral backtests of forecast distributions with application to risk management

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https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfe/2018-21.html

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, February 21, 2018

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 201802100
Jaschke, Stefan [VerfasserIn]; Stahl, Gerhard [VerfasserIn]; Stehle, Richard [VerfasserIn]

Value-at-risk forecasts under scrutiny - the German experience

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Zugang zur Ressource (via SSOAR) (Open Access)

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2007
Du, Zaichao [VerfasserIn]; Lei, Liheng [VerfasserIn]; Wang, Xuhui [VerfasserIn]; Zhou, Xin [VerfasserIn]

Modeling and Backtesting Systemic Risk Measures : The Case of Coes

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https://ssrn.com/abstract=4276349

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[S.l.]: SSRN, 2022
Chen, Yu [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]; Gong, Tingnan [VerfasserIn]

Implicit Multivariate Backtesting Expected Shortfall

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https://ssrn.com/abstract=4432708

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Rizzuti, Luca [VerfasserIn]; Parente, Mimmo [VerfasserIn]; Trerotola, Mario [VerfasserIn]

A Profitable Trading Algorithm for Cryptocurrencies Using a Neural Network Model

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https://ssrn.com/abstract=4471119

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Simaan, Majeed [VerfasserIn]

Reproducible Research in Portfolio Selection

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https://ssrn.com/abstract=4318828

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[S.l.]: SSRN, 2023
Liu, Yuhao [VerfasserIn]; Djurić, Petar M. [VerfasserIn]; Kim, Young Shin [VerfasserIn]; Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Glimm, James [VerfasserIn]

Systemic risk modeling with Lévy copulas

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Basel: MDPI, 2021
Altun, Emrah [VerfasserIn]; Tatlidil, Huseyin [VerfasserIn]; Ozel, Gamze [VerfasserIn]; Nadarajah, Saralees [VerfasserIn]

Does the assumption on innovation process play an important role for filtered historical simulation model?

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Basel: MDPI, 2018
Costanzino, Nick [VerfasserIn]; Curran, Michael [VerfasserIn]

A simple traffic light approach to backtesting expected shortfall

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Basel: MDPI, 2018
Bücher, Axel [VerfasserIn]; Posch, Peter N. [VerfasserIn]; Schmidtke, Philipp [VerfasserIn] ; Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes

Using the extremal index for value-at-risk backtesting

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[Dortmund]: SFB 823, [2018]

Erschienen in: Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes: Discussion papers ; 2018,25
Maccheroni, Carlo [VerfasserIn]; Nocito, Samuel [VerfasserIn]

Backtesting the Lee-Carter and the Cairns-Blake-Dowd stochastic mortality models on Italian death rates

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Basel: MDPI, 2017
Rohde, Johannes Bernhard Rudolf [VerfasserIn]

Essays on model risk : the role of volatility for the accuracy of financial risk models - [published Version]

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Links

https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/8613

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Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2015
Hassani, Samir Saissi [VerfasserIn]

Précisions importantes sur le backtesting comparatif de la VaR

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https://chairegestiondesrisques.hec.ca/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/22-01.pdf

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[Montréal]: [Canada Research Chair in Risk Management], [2022]

Erschienen in: Working papers ; 2021,5
Jäschke, Stefan [VerfasserIn] ; Krämer, Walther [AkademischeR BetreuerIn]; Wied, Dominik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On modeling financial risk with tail copulas

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https://d-nb.info/1101606754/34

kostenfrei

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Dortmund: Universitätsbibliothek Dortmund, 2015
Balter, Janine [VerfasserIn]; McNeil, Alexander J. [VerfasserIn]

Multivariate spectral backtests of forecast distributions under unknown dependencies

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https://www.mdpi.com/2227-9091/12/1/13/pdf?version=1705484046

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2024

Erschienen in: Risks ; 12(2024), 1 vom: Jan., Artikel-ID 13, Seite 1-15
Boucher, Christophe [VerfasserIn]; Le Lann, Wassim [VerfasserIn]; Matton, Stéphane [VerfasserIn]; Tokpavi, Sessi [VerfasserIn]

Are ESG Ratings Informative to Forecast Idiosyncratic Risk?

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https://ssrn.com/abstract=4489157

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Barendse, Sander [VerfasserIn]; Kole, Erik [VerfasserIn]; Dijk, Dick van [VerfasserIn]

Backtesting value-at-risk and expected shortfall in the presence of estimation error

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https://academic.oup.com/jfec/article-pdf/21/2/528/49676607/nbab008.pdf

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2023

Erschienen in: Journal of financial econometrics ; 21(2023), 2 vom: Frühjahr, Seite 528-568

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