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Dellaportas, Petros [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Arbitrage-Free Prediction of the Implied Volatility Smile

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https://ssrn.com/abstract=2469770

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[S.l.]: SSRN, [2014]

Erschienen in: Risk Magazine, Forthcoming
Jacquier, Antoine (Jack) [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Large Deviations for the Extended Heston Model : The Large-Time Case

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https://ssrn.com/abstract=2027548

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Albanese, Claudio [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Convergence Rates for Diffusions on Continuous-Time Lattices

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https://ssrn.com/abstract=1018609

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[S.l.]: SSRN, [2007]
Lo, Harry [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Volatility Derivatives in Market Models with Jumps

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https://ssrn.com/abstract=1403959

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn] ; Schneider, Paul [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Empirical Asset Pricing with Nonlinear Risk Premia

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https://ssrn.com/abstract=1498105

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn] ; Pistorius, Martijn [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Exotic Derivatives under Stochastic Volatility Models with Jumps

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https://ssrn.com/abstract=1523091

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn] ; Urusov, Mikhail [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Note on Delta Hedging in Markets with Jumps

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https://ssrn.com/abstract=1795268

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Jacquier, Antoine (Jack) [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Forde, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Note on Essential Smoothness in the Heston Model

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https://ssrn.com/abstract=1885035

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Albanese, Claudio [VerfasserIn] ; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lo, Harry [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Spectral Methods for Volatility Derivatives

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https://ssrn.com/abstract=1018608

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Forde, Martin [VerfasserIn] ; Jacquier, Antoine (Jack) [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Asymptotic Formulae for Implied Volatility in the Heston Model

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https://ssrn.com/abstract=1506930

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Jacquier, Antoine (Jack) [VerfasserIn] ; Keller-Ressel, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Large Deviations and Stochastic Volatility with Jumps : Asymptotic Implied Volatility for Affine Models

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https://ssrn.com/abstract=1919494

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Crosby, John [VerfasserIn] ; Le Saux, Nolwenn [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mijatovic, Aleksandar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Approximating Levy Processes with a View to Option Pricing

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https://ssrn.com/abstract=1403919

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Mijatović, Aleksandar M [VerfasserIn]

Kinetika i mehanizam supstitucionih reakcija kompleksa paladijuma(II) i rutenijuma(II)

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http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3628

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[Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, 2020
Albanese, Claudio [VerfasserIn]; Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn]

A Stochastic Volatility Model for Risk-Reversals in Foreign Exchange

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https://ssrn.com/abstract=1515570

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[S.l.]: SSRN, 2011
Pistorius, Martijn [VerfasserIn]; Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn]

Continuously Monitored Barrier Options Under Markov Processes

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https://ssrn.com/abstract=1462822

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[S.l.]: SSRN, 2010
Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn]; Schneider, Paul [VerfasserIn]

Globally Optimal Parameter Estimates for Non-Linear Diffusions

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https://ssrn.com/abstract=1109002

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[S.l.]: SSRN, 2009
González Cázares, Jorge [VerfasserIn]; Mijatović, Aleksandar [VerfasserIn]

Simulation of the drawdown and its duration in Lévy models via stick-breaking Gaussian approximation

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2022

Erschienen in: Finance and stochastics ; 26(2022), 4 vom: Okt., Seite 671-732
Mijatović, Aleksandar [VerfasserIn]; Urusov, Mikhail A. [VerfasserIn]

A note on delta hedging in markets with jumps

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Oberwolfach-Walke: MFO, 2011

Erschienen in: Oberwolfach preprints ; 2011,23
Mijatovic, Aleksandar [VerfasserIn]; Albanese, Claudio [VerfasserIn]; Lo, Harry [VerfasserIn]

Spectral methods for volatility derivatives

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2009
Mijatović, Aleksandar

Knotting Loops in the European Avant-Garde(s) The Poetic Image in Ezra Pound’s, A. B. Šimić’s and André Breton’s Anti/Ana-Aesthetics, and its Relation to Painting

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Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2023

Erschienen in: Zagreber germanistische Beiträge

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