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Medientyp: E-Artikel Titel: Simulation of the drawdown and its duration in Lévy models via stick-breaking Gaussian approximation Beteiligte: González Cázares, Jorge [VerfasserIn]; Mijatović, Aleksandar [VerfasserIn] Erschienen: 2022 Erschienen in: Finance and stochastics ; 26(2022), 4 vom: Okt., Seite 671-732 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s00780-022-00486-7 ISSN: 1432-1122 Identifikator: Schlagwörter: Barrier options ; Drawdown ; Duration of drawdown ; Gaussian approximation ; Lévy models ; Multilevel Monte Carlo ; Simulation ; Wasserstein and Kolmogorov bounds for maximum and the time maximum is attained ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang