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  2. Sklibosios Nikitopoulos, Christina [VerfasserIn] ; Squires, Matthew [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Thorp, Susan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yeung, Danny [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Determinants of the Crude Oil Futures Curve : Inventory, Consumption and Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  3. Sklibosios Nikitopoulos, Christina [VerfasserIn] ; Platen, Eckhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Alternative Term Structure Models for Reviewing Expectations Puzzles

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Research Paper Number ; No. 305, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney

  4. Sklibosios Nikitopoulos, Christina [VerfasserIn] ; Platen, Eckhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Alternative Term Structure Models for Reviewing Expectations Puzzles

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Research Paper Number 305, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney

  5. Kang, Boda [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Prokopczuk, Marcel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Economic Determinants of Oil Futures Volatility : A Term Structure Perspective

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  6. Taruvinga, Blessing [VerfasserIn] ; Kang, Boda [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing American Options With Jumps in Asset and Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  7. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing of Long-Dated Commodity Derivatives : Do Stochastic Interest Rates Matter?

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  8. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Empirical Hedging Performance on Long-Dated Crude Oil Derivatives

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: FIRN Research Paper

  9. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Hedging Futures Options with Stochastic Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  10. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing of Long-Dated Commodity Derivatives with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  11. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Control Variate Method for Monte Carlo Simulations of Heath-Jarrow-Morton Models with Jumps

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    [S.l.]: SSRN, [2006]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper Number ; No. 167

  12. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Markovian Defaultable Term Structure Model with State Dependent Volatilities

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    [S.l.]: SSRN, [2004]

  13. Kang, Boda [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taruvinga, Blessing [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Impact of Jumps on American Option Pricing : The S&P 100 Options Case

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  14. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Hongang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing American Options Under Regime Switching Using Method of Lines

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  15. Bruti-Liberati, Nicola [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Platen, Eckhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Alternative Defaultable Term Structure Models

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 242

  16. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Maina, Samuel Chege [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Credit Derivative Pricing with Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: University of Technology Sydney Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 293

  17. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Maina, Samuel Chege [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Markovian Defaultable HJM Term Structure Models with Unspanned Stochastic Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 283