Zum Inhalt springen Schmitt, Christian [VerfasserIn] Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 1999 Kost, Stefan [VerfasserIn] Dynamically generated multi-modal application interfaces Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2006 Wagner, Niklas [VerfasserIn] A market model with time-varying moments and results on Neuer Markt stock returns Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dresden: Technische Universität, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2001 Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2001,53 Gouriéroux, Christian [VerfasserIn] ARCH models and financial applications Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1997 Erschienen in: Springer series in statistics Engle, Robert F. [HerausgeberIn] ARCH : selected readings Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oxford; New York; Athens; Auckland; Bangkok: Oxford University Press, 1995 Erschienen in: Advanced texts in econometrics Maercker, Gisela [VerfasserIn] Statistical inference in conditional heteroskedastic autoregressive models - [Als Ms. gedr.] Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 1997 Erschienen in: Berichte aus der Mathematik Brännäs, Kurt [VerfasserIn] ; Nordman, Niklas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] An alternative conditional asymmetry specification for stock returns Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Munich: Univ., Center for Economic Studies, 2001 Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 448 Kaehler, Jürgen [HerausgeberIn]; Kugler, Peter [HerausgeberIn] Econometric analysis of financial markets Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg: Physica-Verl., 1994 Erschienen in: Studies in empirical economics Gonçalves, Sílvia [VerfasserIn]; Kilian, Lutz [VerfasserIn] Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002 Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl. Brechtmann, Markus [VerfasserIn] Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. München: Utz, Wiss., 1998 Erschienen in: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Hafner, Christian M. [VerfasserIn] Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1998 Erschienen in: Contributions to economics Shimizu, Kenichi [VerfasserIn] Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models - [1. ed.] Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2010 Erschienen in: Vieweg + Teubner research Straumann, Daniel [VerfasserIn] Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg: Springer, 2005 Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181 Xekalaki, Evdokia [VerfasserIn]; Degiannakis, Stavros [VerfasserIn] ARCH models for financial applications Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Chichester: Wiley, 2010 Chorro, Christophe [VerfasserIn]; Guégan, Dominique [VerfasserIn]; Ielpo, Florian [VerfasserIn] A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2015 Edelmann, Ralf [VerfasserIn] Volatility of the German stock market : evidence from 1960 - 1994 Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2000 Erschienen in: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 317 Mihai, Mihnea-Stefan [VerfasserIn] Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 2005 Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft Schweimayer, Gerhard [VerfasserIn] Risikomanagement mit Makroderivaten auf Basis zeitdiskreter stochastischer Prozesse Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 2003 Erschienen in: Berichte aus der Betriebswirtschaft Schmidt, Michael [VerfasserIn] Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Lohmar; Köln: Eul, 2000 Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 105 Andres, Peter [VerfasserIn] Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Lohmar; Köln: Eul, 1998 Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
Schmitt, Christian [VerfasserIn] Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 1999
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Kost, Stefan [VerfasserIn] Dynamically generated multi-modal application interfaces Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2006
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Wagner, Niklas [VerfasserIn] A market model with time-varying moments and results on Neuer Markt stock returns Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Dresden: Technische Universität, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2001 Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2001,53
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Gouriéroux, Christian [VerfasserIn] ARCH models and financial applications Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1997 Erschienen in: Springer series in statistics
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Engle, Robert F. [HerausgeberIn] ARCH : selected readings Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oxford; New York; Athens; Auckland; Bangkok: Oxford University Press, 1995 Erschienen in: Advanced texts in econometrics
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Maercker, Gisela [VerfasserIn] Statistical inference in conditional heteroskedastic autoregressive models - [Als Ms. gedr.] Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 1997 Erschienen in: Berichte aus der Mathematik
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Brännäs, Kurt [VerfasserIn] ; Nordman, Niklas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] An alternative conditional asymmetry specification for stock returns Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Munich: Univ., Center for Economic Studies, 2001 Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 448
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Kaehler, Jürgen [HerausgeberIn]; Kugler, Peter [HerausgeberIn] Econometric analysis of financial markets Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg: Physica-Verl., 1994 Erschienen in: Studies in empirical economics
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Gonçalves, Sílvia [VerfasserIn]; Kilian, Lutz [VerfasserIn] Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002 Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl.
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Brechtmann, Markus [VerfasserIn] Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. München: Utz, Wiss., 1998 Erschienen in: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Hafner, Christian M. [VerfasserIn] Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1998 Erschienen in: Contributions to economics
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Shimizu, Kenichi [VerfasserIn] Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models - [1. ed.] Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2010 Erschienen in: Vieweg + Teubner research
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Straumann, Daniel [VerfasserIn] Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg: Springer, 2005 Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181
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Xekalaki, Evdokia [VerfasserIn]; Degiannakis, Stavros [VerfasserIn] ARCH models for financial applications Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Chichester: Wiley, 2010
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Chorro, Christophe [VerfasserIn]; Guégan, Dominique [VerfasserIn]; Ielpo, Florian [VerfasserIn] A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2015
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Edelmann, Ralf [VerfasserIn] Volatility of the German stock market : evidence from 1960 - 1994 Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2000 Erschienen in: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 317
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Mihai, Mihnea-Stefan [VerfasserIn] Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 2005 Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft
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Schweimayer, Gerhard [VerfasserIn] Risikomanagement mit Makroderivaten auf Basis zeitdiskreter stochastischer Prozesse Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Aachen: Shaker, 2003 Erschienen in: Berichte aus der Betriebswirtschaft
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Schmidt, Michael [VerfasserIn] Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Lohmar; Köln: Eul, 2000 Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 105
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Andres, Peter [VerfasserIn] Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen Bücher Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Lohmar; Köln: Eul, 1998 Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
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> Verfügbarkeit Skip to next facet Freihand verfügbar (16) Wert ausschließen Magazinbestellung (4) Wert ausschließen Verfügbarkeit vor Ort erfragen (4) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Standort Skip to next facet Bereichsbibliothek DrePunct (20) Wert ausschließen Zentralbibliothek (5) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (39) Wert ausschließen Deutsch (21) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Wirtschaftswissenschaften (40) Wert ausschließen Mathematik (18) Wert ausschließen Soziologie (18) Wert ausschließen Informatik (3) Wert ausschließen Politologie (3) Wert ausschließen Musikwissenschaft (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Conrad, Christian (3) Wert ausschließen Kost, Stefan (3) Wert ausschließen Baur, Dirk G. (2) Wert ausschließen Klein, Ingo (2) Wert ausschließen Maercker, Gisela (2) Wert ausschließen Alexeew, Johannes (1) Wert ausschließen Andres, Peter (1) Wert ausschließen Beck, Alexander (1) Wert ausschließen Becker, Claudia (1) Wert ausschließen Belomestny, Denis (1) Wert ausschließen Brechtmann, Markus (1) Wert ausschließen Bruns, Anne Mareike (1) Wert ausschließen Brännäs, Kurt (1) Wert ausschließen Carroll, Raymond J. (1) Wert ausschließen Chorro, Christophe (1) Wert ausschließen Degiannakis, Stavros (1) Wert ausschließen Dimitrov, Valentin S. (1) Wert ausschließen Edelmann, Ralf (1) Wert ausschließen Engle, Robert F. (1) Wert ausschließen Evers, Corinna (1) Wert ausschließen Fokianos, Konstantinos (1) Wert ausschließen Friedmann, Ralph (1) Wert ausschließen Friedrich-Schiller-Universität Jena (1) Wert ausschließen Frömmel, Michael (1) Wert ausschließen Gonçalves, Sílvia (1) Wert ausschließen Gouriéroux, Christian (1) Wert ausschließen Grziska, Martin (1) Wert ausschließen Guégan, Dominique (1) Wert ausschließen Hafner, Christian M. (1) Wert ausschließen Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (1) Wert ausschließen Hasanov, Evgenij (1) Wert ausschließen Herkenrath, Ulrich (1) Wert ausschließen Hillebrand, Eric (1) Wert ausschließen Huggenberger, Markus (1) Wert ausschließen Härdle, Wolfgang (1) Wert ausschließen Ielpo, Florian (1) Wert ausschließen Iosifescu, Marius (1) Wert ausschließen Jacobi, Frank (1) Wert ausschließen Kaehler, Jürgen (1) Wert ausschließen Kalbhenn, Anna (1) Wert ausschließen Kilian, Lutz (1) Wert ausschließen Klett, Timo (1) Wert ausschließen Kohler, Michael (1) Wert ausschließen Kowol, Joachim (1) Wert ausschließen Kugler, Peter (1) Wert ausschließen Laitenberger, Jörg (1) Wert ausschließen Lau, Christian (1) Wert ausschließen Lehmkuhl, David (1) Wert ausschließen Mammen, Enno (1) Wert ausschließen Matanovic, Eva (1) Wert ausschließen May, Angelika (1) Wert ausschließen Meister, Alexander (1) Wert ausschließen Mihai, Mihnea-Stefan (1) Wert ausschließen Missong, Martin (1) Wert ausschließen Mittnik, Stefan (1) Wert ausschließen Moser, Martin (1) Wert ausschließen Neumann, Michael H. (1) Wert ausschließen Nordman, Niklas (1) Wert ausschließen Oelker, Jens-Christian (1) Wert ausschließen Palkowski, Frank (1) Wert ausschließen Poddig, Thorsten (1) Wert ausschließen Prokop, Jörg (1) Wert ausschließen Račev, Svetlozar T. (1) Wert ausschließen Rittler, Daniel (1) Wert ausschließen Schaudeck, Alexander (1) Wert ausschließen Schindler, Felix (1) Wert ausschließen Schmelzer, Marcus (1) Wert ausschließen Schmidt, Michael (1) Wert ausschließen Schmitt, Christian (1) Wert ausschließen Schoffer, Olaf (1) Wert ausschließen Schopen, Jan-Hendrik (1) Wert ausschließen Schweimayer, Gerhard (1) Wert ausschließen Shimizu, Kenichi (1) Wert ausschließen Straumann, Daniel (1) Wert ausschließen Stürmer, Karin (1) Wert ausschließen Tadjuidje Kamgaing, Joseph (1) Wert ausschließen Tinkl, Fabian (1) Wert ausschließen Todorović, Nebojša (1) Wert ausschließen Wagner, Niklas (1) Wert ausschließen Wechsung, Maximilian (1) Wert ausschließen Wilfling, Bernd (1) Wert ausschließen Xekalaki, Evdokia (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Kollektion Skip to next facet Verbunddaten SWB (36) Wert ausschließen Diss online (21) Wert ausschließen Lizenzfreie Online-Ressourcen (15) Wert ausschließen BASE - Bielefeld Academic Search Engine (1) Wert ausschließen EconStor (German National Library of Economics, ZBW) (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen