Media type: Book Title: Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models Contributor: Johansen, Søren [VerfasserIn] imprint: Oxford; New York: Oxford University Press, 1995 Published in: Advanced texts in econometrics Extent: x, 267 Seiten; Diagramme Language: English ISBN: 9780198774501; 0198774494; 0198774508 RVK notation: QH 234 : Regression und Korrelation, Faktoren-, Komponenten-, Diskriminanzanalyse sowie sonstiger Methoden der mehrdimensionalen Analyse. Assoziation, Kontingenz, MOS, Kausalanalyse/Pfadanalyse/LISREL QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen QH 230 : Allgemeines. Mathematische Statistik in Gesamtdarstellungen Keywords: Statistische Schlussweise > Vektor-autoregressives Modell > Kointegration Vektor-autoregressives Modell > Ökonometrie Origination: Footnote: Literaturverzeichnis: Seite [255]-260 Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke
Departmental Library DrePunct – open access area Shelf-mark: QH 230 J65 Item ID: 10460852 Status: Loanable
Departmental Library DrePunct Shelf-mark: QH 230 J65 Item ID: 10262460 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Ökonometrie erfragen.