Media type: Book Title: Stochastic finance : an introduction in discrete time Contains: Arbitrage theory -- Preferences -- Optimality and equilibrium -- Monetary measures of risk -- Dynamic arbitrage theory -- American contingent claims -- Superhedging -- Efficient hedging -- Hedging under constraints -- Minimizing the hedging error -- Dynamic risk measures. Contributor: Föllmer, Hans [Author]; Schied, Alexander [Other] Published: Berlin; New York: de Gruyter, © 2011 Published in: De Gruyter graduate Issue: 3., rev. and extend. ed. Extent: XI, 544 S.; graph. Darst Language: English ISBN: 9783110218046 RVK notation: SK 980 : Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie SK 820 : Stochastische Prozesse QH 440 : Stochastik allgemein QP 890 : Wirtschaftsrechnen. Finanzmathematik. Handelstechnik QK 800 : Allgemeines QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen Keywords: Finanzmathematik > Stochastisches Modell Origination: Footnote: Literaturverzeichnis: Seite: 517-531
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