Media type: E-Book Title: Theorie zufälliger Prozesse Contains: Frontmatter Vorwort der Herausgeber Vorwort Inhalt Einführung Kapitel 1. Grundlegende Begriffe Kapitel 2. Elemente der stochastischen Analysis Kapitel 3. Einige Begriffe der allgemeinen Theorie zufälliger Prozesse und der Korrelationstheorie Kapitel 4. Korrelationstheorie (im weiteren Sinne) stationärer zufälliger Prozesse Kapitel 5. Unendlichdimensionale Verteilungen. Eigenschaften mit Wahrscheinlichkeit 1 Kapitel 6. Markow-Zeiten. Progressiv meßbare zufällige Funktionen Kapitel 7. Martingale Kapitel 8. Markow-Prozesse. Grundbegriffe Kapitel 9. Markow-Prozesse mit stetiger Zeit. Eigenschaften der Trajektorien. Die strenge Markow-Eigenschaft Kapitel 10. Infinitesimale Operatoren Kapitel 11. Die Diffusion Kapitel 12. Stochastische Gleichungen Kapitel 13. Zusammenhang von Diffusionsprozessen und Differentialgleichungen Lösungen der Aufgaben Verzeichnis der Symbole Literatur Sachverzeichnis Contributor: Wentzell, A. D. [Author]; Engelbert, Hans Jürgen [Contributor]; Engelbert, Hans Jürgen [Editor]; Groh, Jürgen [Contributor]; Groh, Jürgen [Editor] Published: Berlin; Boston: De Gruyter, [2022] Published in: Mathematische Lehrbücher und Monographien / Abteilung 2. Mathematische Monographien ; 50 Issue: Reprint 2022 Extent: 1 Online-Ressource (268 p.); Mit 40 Abbildungen Language: German DOI: 10.1515/9783112650806 ISBN: 9783112650806 Identifier: Keywords: NON-CLASSIFIABLE Reproduction note: Issued also in print Origination: Footnote: In German Access State: Restricted Access | Information to licenced electronic resources of the SLUB