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Andres, Peter [Author]

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell

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  • Media type: Book; Thesis
  • Title: Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
  • Contains: Literaturverz. S. 241 - 256
  • Contributor: Andres, Peter [Author]
  • imprint: Lohmar; Köln: Eul, 1998
  • Published in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
  • Extent: X, 256 S.; graph. Darst; 21 cm
  • Language: German
  • ISBN: 3890125980
  • RVK notation: QK 600 : Allgemeines
    QK 650 : Börsen
  • Keywords: Deutschland > Aktienoption > Bewertung > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > GARCH-Prozess
  • Origination:
  • University thesis: Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1997
  • Footnote: Literaturverz. S. 241 - 256

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