Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell: Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen

Media type: Book; Thesis
Title: Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Contains: Literaturverz. S. 241 - 256

Contributor: Andres, Peter [Author]
Published: Lohmar; Köln: Eul, 1998
Published in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
Extent: X, 256 S.; graph. Darst; 21 cm
Language: German
ISBN: 3890125980
RVK notation: QK 600 : Allgemeines
QK 650 : Börsen
QK 620 : Kapitalmärkte allgemein
Keywords: Deutschland > Aktienoption > Bewertung > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > GARCH-Prozess
Origination:
University thesis: Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1997
Footnote: Literaturverz. S. 241 - 256

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell