Footnote:
Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
Description:
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Herleitung statistischer Testverfahren zur Erkennung struktureller Veränderungen im Sprungverhalten eines It\(\it ō\) Semimartingals, sowie Schätzverfahren für die zeitliche Lage solcher Strukturbrüche. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit statistischer Inferenz basierend auf Randintegralen des Sprungcharakteristikums und es werden Schätz- und Testverfahren sowohl für abrupte als auch graduelle Veränderungen eingeführt. Eine Monte-Carlo-Simulations-studie am Ende des ersten Teils der Arbeit untersucht schließlich die Güte der neuen Verfahren. Um auch Änderungen in Sprüngen beliebiger Höhe erkennen zu können, beschäftigt sich der zweite Teil der Arbeit mit statistischer Inferenz für das Sprungverhalten basierend auf geeigneten Verteilungsfunktionen des Sprungcharakteristikums. Auch hier gelingt es Testverfahren für abrupte und graduelle Veränderungen einzuführen, sowie Schätzverfahren für die zeitliche Lage von Bruchpunkten herzuleiten.