Media type: E-Book; Electronic Thesis; Doctoral Thesis Title: Robust calibration in yield curve modelling Contributor: Stefanovits, David [Author] imprint: ETH Zürich, 2016 Language: English DOI: https://doi.org/20.500.11850/119954; https://doi.org/10.3929/ethz-a-010710968 Keywords: RENDITE (FINANZEN) ; Mathematics ; KALIBRIEREN (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; Economics ; STOCHASTIC MODELS + STOCHASTIC SIMULATION (PROBABILITY THEORY) ; ZINSSATZ ; INTEREST RATE ; YIELD + RETURN (FINANCE) ; CALIBRATION (MATHEMATICAL STATISTICS) ; CREDIT RISK (FINANCE) ; KREDITRISIKO (FINANZEN) ; STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) Origination: Footnote: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Access State: Open Access Rights information: In Copyright - Non-commercial Use Permitted