Media type: Doctoral Thesis; E-Book; Electronic Thesis Title: Statistical methods for high-multivariate financial time series Contributor: Audrino, Francesco [Author] imprint: s.n., 2002 Language: English DOI: https://doi.org/20.500.11850/146169; https://doi.org/10.3929/ethz-a-004324184 Keywords: FINANCIAL MATHEMATICS + MATHEMATICAL ECONOMICS ; NICHTPARAMETRISCHE SCHÄTZUNG (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; RISIKOTHEORIE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ; NONPARAMETRIC ESTIMATION (MATHEMATICAL STATISTICS) ; TIME SERIES ANALYSIS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; VOLATILITÄT (FINANZEN) ; PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH) ; FINANZMATHEMATIK + WIRTSCHAFTSMATHEMATIK ; VOLATILITY (FINANCE) ; Mathematics ; RISK THEORY (PROBABILITY THEORY) ; PORTFOLIO SELECTION (OPERATIONS RESEARCH) ; ZEITREIHENANALYSE (MATHEMATISCHE STATISTIK) Origination: Footnote: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Access State: Open Access Rights information: In Copyright - Non-commercial Use Permitted