Footnote:
Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
Description:
Es wird gezeigt, dass die Verteilung des Maximums der normierten Inkremente der Brownschen Bewegung gegen die Gumbel-Verteilung konvergiert. Das Resultat wird auf alpha-stabile Prozesse erweitert. ; We prove a distributional convergence version of Levy's theorem on the continuity modulus of the Brownian motion. The result is extended to totally skewed alpha-stable processes.