• Media type: Doctoral Thesis; E-Book; Electronic Thesis
  • Title: Extreme-Value Analysis of Self-Normalized Increments ; Extremwerteigenschaften der normierten Inkremente
  • Contributor: Kabluchko, Zakhar [Author]
  • imprint: Georg-August-Universität Göttingen: eDiss, 2013-01-30T23:50:55Z
  • Language: English
  • DOI: https://doi.org/10.53846/goediss-2564
  • Keywords: lokal stationäre gaußsche Prozesse ; extremal processes {Stochastic processes} ; Mathematics and Computer Science ; 31.70 ; Gumbel-Verteilung ; Extremwerttheorie ; EGAG 700: Extreme value theory ; Levy scher Stetigkeitsmodul
  • Origination:
  • Footnote: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
  • Description: Es wird gezeigt, dass die Verteilung des Maximums der normierten Inkremente der Brownschen Bewegung gegen die Gumbel-Verteilung konvergiert. Das Resultat wird auf alpha-stabile Prozesse erweitert. ; We prove a distributional convergence version of Levy's theorem on the continuity modulus of the Brownian motion. The result is extended to totally skewed alpha-stable processes.
  • Access State: Open Access