Media type: E-Book; Thesis Title: Stochastic control in limit order markets : curve following, portfolio liquidation and derivative valuation Contributor: Naujokat, Felix [Author]; Horst, Ulrich [Degree supervisor]; Bank, Peter [Degree supervisor]; Cadenillas, Abel [Degree supervisor] Published: Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2011 Extent: Online-Ressource Language: English Identifier: RVK notation: QK 810 : Portfolioanalyse und -management Keywords: Wertpapierhandel ; Kapitalmarkt ; Liquidität ; Stochastischer Prozess ; Kontrolltheorie ; Portfolio Selection ; Derivat ; Termingeschäft ; Optionspreistheorie ; (stw)Wertpapierhandel ; (stw)Marktliquidität ; (stw)Stochastischer Prozess ; (stw)Kontrolltheorie ; (stw)Portfolio-Management ; (stw)Derivat ; (stw)Optionspreistheorie ; (stw)Theorie ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2011 Footnote: Access State: Open Access