Media type: E-Book; Thesis Title: Drift estimation for jump diffusions : time-continuous and high-frequency observations Contributor: Mai, Hilmar [Verfasser]; Küchler, Uwe [Akademischer Betreuer]; Reiß, Markus [Akademischer Betreuer]; Sørensen, Michael [Akademischer Betreuer] imprint: Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2012 Extent: Online-Ressource Language: English Identifier: Keywords: jump diffusion ; Ornstein-Uhlenbeck process ; efficient drift estimation ; jump filtering ; stochastic delay differential equations ; Lévy process ; Diffusionsprozesse mit Sprüngen ; Maximum Likelihood Schätzung ; effiziente Driftschätzung ; Ornstein-Uhlenbeck-Prozess ; stochastische Differentialgleichungen mit Zeitverzögerung ; Sprungfiltern ; Lévy-Prozess ; maximum likelihood estimation ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2012 Footnote: Access State: Open Access