Media type: E-Book; Thesis Title: Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation Contributor: Schmidt-Hieber, Anselm Johannes [Verfasser]; Munk, Axel [Akademischer Betreuer]; Dümbgen, Lutz [Akademischer Betreuer] imprint: Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2011 Extent: Online-Ressource Language: English Identifier: Keywords: Adaptives Schätzen ; Fourierreihen ; Adaptive estimation ; Fourier series ; high-frequency data ; Volterra process ; minimax ; microstructure noise ; nonparametric estimation ; semimartingale ; spot volatility ; wavelets ; hochfrequente Daten ; Volterra Prozess ; Minimax ; Mikrostrukturrauschen ; nichtparametrisches Schätzen ; Semimartingal ; Spot-Volatilität ; Wavelets ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Göttingen, Georg-August Universität, Diss., 2010 Footnote: Access State: Open Access