Media type: E-Book; Thesis Title: Bedingte Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall Other titles: Conditional estimation of value at risk and expected shortfall Contributor: Schaudeck, Alexander [Verfasser]; Klein, Ingo [Akademischer Betreuer] imprint: Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2015 Extent: Online-Ressource Language: German Identifier: RVK notation: QK 600 : Allgemeines Keywords: Value at Risk ; Kreditmarkt ; ARCH-Prozess ; Prognoseverfahren ; Ausreißer ; Nichtparametrisches Verfahren ; Simulation ; Statistischer Test ; :z Geschichte 2011-2011 ; Value at Risk, Expected Shortfall, Nichtparametrische Statistik, Extremwerttheorie, Risikomaße, Backtesting, Finanzmarktdaten ; Deutschland ; (stw)2011-2011 ; (stw)Risikomaß ; (stw)Prognoseverfahren ; (stw)Ausreißer ; (stw)Nichtparametrisches Verfahren ; (stw)Simulation ; (stw)Statistischer Test ; (stw)Deutschland ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Diss., 2014 Footnote: Access State: Open Access