University thesis:
Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2012
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Zusammenfassung: In dieser Arbeit werden hinreichende Bedingungen entwickelt, um Zwei-Spieler Nullsummen Stoppspiele zu lösen. Dies sind Spiele bei denen die Strategien beider Spieler durch Stoppzeiten eines zugrundeliegenden Diffusionsprozesses X gegeben sind. Die Lösungsmethode basiert auf der Analyse geeigneter harmonischer Funktionen der Diffusion und der Martingaltheorie. Es wird ein Satz angegeben mit dem eine Vielzahl von Stoppspielen einfach und effizient gelöst werden können. Dies wird dann an verschiedenen Beispielen aus der Finanzmathematik illustriert
Zusammenfassung: In this text I give sufficient conditions for solving two-person zero sum stopping games. These are games where the strategy set of the two players are stopping times of a diffusion process X. The method is based on the study of harmonic functions of the diffusion and martingale theory. I give a theorem which can be used to easily and efficiently solve a variety of optimal stopping games. This is illustrated with various examples from mathematical finance