Media type: E-Book; Thesis Title: Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen Contributor: Schmelzer, Marcus [Verfasser] Extent: Online-Ressource Language: German Identifier: Keywords: Börsenkurs ; Value at Risk ; Betafaktor ; Volatilität ; Exponential smoothing ; Zeitreihenanalyse ; ARCH-Prozess ; GARCH-Prozess ; Schätzung ; Deutschland ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Köln, Univ., Diss., 2009 Footnote: Access State: Open Access