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Medientyp: E-Book Titel: Determination of long-run and short-run dynamics in EC-VARMA models via canonical correlations Beteiligte: Athanasopoulos, George [Verfasser:in]; Poskitt, Donald Stephen [Verfasser:in]; Vahid, Farshid [Verfasser:in]; Yao, Wenying [Verfasser:in] Erschienen: Victoria: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, November 2014 Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2014,2200 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Cointegration ; Error correction ; Scalar Component Model ; Multivariate Time Series ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang